【资料名称】：金融时间序列模型
【资料作者】：潘红宇
【出版社】：对外经济贸易大学出版社 2008年
【简介及目录】：
全书包括七章。第一章金融和统计基本概念。第二章时间序列数据回归模型，第三章确定性时间序列分析，第四章平稳线性ARMA模型。第五章波动率模型，第六章非平稳时间序列模型，第七章模拟。本教材由浅入深，循序渐进，以应用为主。提供了大量金融领域使用的案例。每章配有本章要点，关键词和需要掌握的内容。每章后配有思考题和上机练习题，同时提供大量数据以方便练习。每章都提供相应的Eviews5．O操作指南。本教材还提供配套的PPT和试卷。 本书是高等院校经管类本科，研究生的首选教材。也可作为金融时间序列，计量经济学相关领域学者的参考读物。
第一章金融和统计基本概念
第一节收益率
第二节正态分布和对数正态分布
第三节描述统计
第四节协方差和相关系数
第二章时间序列数据回归模型
第一节经典线性回归模型
第二节时间序列数据回归模型的假设条件
第三节动态计量经济模型
第四节模型的评价和修改
第三章确定性时间序列分析
第一节时间序列的分解
第二节平滑方法
第三节拟合趋势
第四节趋势和季节调整
第四章平稳线性ARMA模型
第一节随机过程的基本概念
第二节ARMA模型与相应平稳随机过程
第三节线性ARMA模型的建立
第四节预测
第五节季节性ARMA模型
第五章波动率模型
第一节波动率模型概述
第二节自回归条件异方差模型(ARCH)
第三节广义自回归条件异方差模型((ARCH)
第四节非对称条件异方差模型
第五节ARCH-M模型
第六节风险价值
第六章非平稳时间序列模型
第一节趋势平稳过程和单位根过程
第二节单位根检验
第三节协整定义和性质
第四节协整检验
第七章模拟
第一节产生服从已知分布的随机数
第二节模拟的使用
第三节降低方差的方法
第四节马尔可夫链蒙特卡罗模拟法
参考文献