1、从仿真交易看沪深300指数期货的期现套利作 者： 陈晓静 陈钟 Chen Xiaojing Chen Zhong 作者单位： 复旦大学管理学院,上海,200433刊 名： 证券市场导报PKU CSSCI 英文刊名： SECURITIES MARKET HERALD年，卷(期)： 2007 (10)http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_zqscdb200710003.aspx


2、ETF在股指期货期现套利的现货组合中的应用
作 者： 张敏 徐坚 Zhang Min Xu Jian 作者单位： 张敏,Zhang Min(华中科技大学,经济学院,湖北,武汉,430074)
徐坚,Xu Jian(华闻期货经纪有限公司研发部,上海,200122)刊 名： 技术经济与管理研究PKU 英文刊名： TECHNOECONOMICS & MANAGEMENT RESEARCH年，卷(期)： 2007 (3)http://www.pinggu.org/bbs/post.php?action=newthread&fid=86


3、沪深300股指期货套期保值实证研究
作 者： 王春发 李达 作者单位： 浙江财经学院金融学院,浙江,杭州,310018刊 名： 金融发展研究
英文刊名： JOURNAL OF FINANCIAL DEVELOPMENT RESEARCH年，卷(期)： 2008 (7)http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_jnjr200807017.aspx


4、上证180指数的GARCH族模型仿真研究——对上证300指数的间接实证建模分析
作 者： 赵进文 王倩 ZHAO Jin-wen WANG Qian 作者单位： 赵进文,ZHAO Jin-wen(东北财经大学,统计学院,辽宁,大连,116025;中国人民大学,应用统计科学研究中心,北京,100872)
王倩,WANG Qian(东北财经大学,统计学院,辽宁,大连,116025)刊 名： 财经问题研究PKU CSSCI 英文刊名： RESEARCH ON FINANCIAL AND ECONOMIC ISSUES年，卷(期)： 2008 (3)http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_cjwtyj200803009.aspx