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| 文件名: 时间序列的理论与方法.pdf | |
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简 介 时间序列的理论与方法(第2版)(Time series:theory and methods) 作者： (美国)布洛克威尔 目录 第一章平稳时间序列 1.1时间序列实例 1.2随机过程 1.3平稳和严平稳 1.4趋势项和季节项的估计和分离 1.5平稳过程的自协方差函数 1.6多元正态分布 1.7Kolmogorov定理的应用 习题 第二章Hilbert空间 2.1内积空间及其性质 2.2Hilbert空间 2.3投影定理 2.4正交集 2.5R中的投影 2.6线性回归和一般线性模型 2.7均方收敛，条件期望和最佳线性预报 2.8Fourier级数 2.9Hilbert空间的同构 2.10L2的完备性 2.11Fourier级数的补充知识 习题二 第三章平稳AMAR过程 3.1因果可逆ARMA过程 3.2无限阶滑动平均过程 3.3ARMA（p，q）过程自协方差函数的计算 3.4偏自相关（系数）函数 3.5自协方差母函数 3.6常系数线性齐次差分方程 习题三 第四章平稳过程的谱表示 4.1复值平稳时间序列 4.2正弦函数线性组合的谱分布 4.3Herglotz定理 4.4谱密度与ARMA过程 4.5循环行列式与其特征值 4.6[一兀，兀]上的正交增量过程 4.7关于正交增量过程的积分 4.8谱表示 4.9反演公式 4.10时不变线性滤波器 4.11逼近的性质 习题四 第五章平稳过程的预报 5.1时域中的预报方程 5.2最佳线性预报的递推计算方法 5.3ARMA（p，q）过程的递归预报 5.4平稳Gauss过程的预报；预报界 5.5因果可逆ARMA过程基于表示的预报 5.6频域中的预报 5.7Wold分解 5.8Kolrnogorov公式 习题五 第六章渐近理论 6.1依概率收敛 6.2阶收敛（r>0） 6.3依分布收敛 6.4中心极限定理和有关结论 习题六 第七章均值和自协方差函数的估计 7.1u的估计 7.2R（·）和p（·）的估计 7.3渐近分布的推论 习题七 第八章ARMA模型.的估计 8.1自回归过程的Yule-Walker方程和参数估计 8.2应用Durbin-Levinson算法的自回归过程初估计 8.3滑动平均过程参数的新息估计 8.4ARMA（p，q）过程的初估计 8.5关于渐近有效性的附注 8.6任意零均值Gauss过程的似然函数的递归计算 8.7ARMA过程的极大似然函数和最小二乘估计 8.8极大似然估计的渐近性质 8.9因果可逆ARMA过程参数的置信区间 8.10Yule-Walker估计的渐近性质 8.11参数估计的渐近正态性 习题八 第九章利用ARIMA过程建模和预报 9.1非平稳时间序列的ARIMA模型 9.2辨识方法 9.3AIC准则 9.4诊断检验 9.5ARIMA过程预报 9.6季节ARIMA模型 习题九 第十章平稳过程的谱推断 10.1周期图 10.2隐含周期的存在性检验 10.3周期图的渐近性质 10.4平滑周期图 10.5关于谱的置信区间 10.6自回归谱估计、极大熵谱估计、滑动平均谱估计和极大似然ARMA谱估计 10.7快速Fourier变换算法 10.8ARMA模型系数的最小二乘估计与极大似然估计渐近性的证明 习题十 第十一章多维时间序列 11.1多维时间序列的二阶性质 11.2均值和协方差函数的估计 11.3多维ARMA过程 11.4二阶矩随机向量的最佳线性预报 11.5关于多维.ARMA过程的估计 11.6互谱 11.7互谱的估计 11.8多维平稳时间序列的谱表示 习题十 第十二章状态－空间模型和Kalman递归式 12.1状态－空间模型 12.2Kalman递归式 12.3带有缺失观测值的状态－空间模型 12.4可控制性和可观测性 12.5递归Bayes状态估计 习题十二 第十三章进一步的专题 13.1传递函数建模 13.2长记忆过程 13.3具有无限方差的线性过程 13.4门限模型 习题十三 附录数据集 中英文词汇对照 …… 序言本书的第二版新增加了某些内容，并且对原书中某些内容进行了修改，其中包括使状态空间模型的有关内容成为新的一章，关于IBMPC机的配套磁盘现已扩展为ITSM软件包：关于PC机的交互式时间序列建模软件包，它包括使用指南，均可向Springer-verlag订购。 我们衷心感谢使用过本书与程序、并提出改进建议的众多读者，由于篇幅所限，这里无法一一致谢，特别值得感谢的是SidResnick和F．Paketsheim，他们校正了许多错误，特别值得感谢的还有AnthonyBrockwell，他的建议和在计算问题方面的支持对准备新磁盘起了至关重要的作用，我们感谢DucneBoes的支持和鼓励，感谢澳大利亚研究委员会和国家科学基金对于相应新内容研究的支持，我们衷心感谢Springer-Vet·lag，感谢他们对第二版的一贯支持和帮助。 |
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