首发

Amazon 上五星推荐的书，讲了很多很新的东西也非常实用。
内容提要：
经济与商业时间序列的计量分析是研究与应用的主要领域。最近几十年，无论是在理论上，还是实际应用上，人们对构建时间序列模型以及将其应用于预测的兴趣与日俱增。在今天的时序应用中出现了许多新的方向，比如单位根、协整、GARCH模型、变季节性、异常观测值和非线性等。尽管并不能够令人信服地表明在所有这些方向上都能得到更好的预测，但其中的许多方向还会存在下去，并成为今后十年中实际预测的工具之一。本书的目的就是从对经济与商业时间序列的预测这个角度，来回顾这些方法的几个最新进展。
目录
第1章 引言与述评
第2章 经济时间序列的重要特征
第3章 单变量时间序列分析中的基本概念
第4章 时间序列的趋势性
第5章 季节性
第6章 异常观测值
第7章 条件异方差
第8章 非线性
第9章 多变量时间序列
第10章 共同的特征
数据附录
参考文献