关于模型拟合优度的检验统计量有多个，如R2,F统计量t统计量AIC ,我想问下，我在做的过程中很难找到各个检验都满意的模型，那到底该如何选择呢，如何优化模型呢。一直很困惑，请求高人指点一二。
我做的过程截图如下：
原始数据不平稳，1阶差分后的单位根检验结果如下：

此处，到底能否认为1阶差分后的数据是平稳的呢？由于后来我做的2阶差分后的Q统计量的P值很大（见下图），该序列已经成为白噪声了，为了能继续往下建模，我就认为1阶差分后的数据是平稳的，是否有误呢？
一阶差分平稳后的时序数据的自偏相关函数图：
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/)J7I22RH64NFVX[PNSU5L{2.jpg[/img]
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/2C}P~EQ@FCQAIVDYQZFLE1P.jpg[/img]
2 确定模型和参数
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/)J7I22RH64NFVX[PNSU5L{2.jpg[/img]
根据上图我选择有AR(p)模型，P取1，建模结果如下：
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/SCF0BT@}(SQ}]PI{R@GO[NH.jpg[/img]
程序没有输出F统计量，为什么呢？R2太小，我又试了下面的模型。加入AR(5)

问题1.没有输出F统计量，这是为什么呢？
问题2 、 AR ROOTS 为虚数，代表什么含义呢？目前没有从网上查到讲解。请前辈指点。
问题3。引入AR(5)后，R2确实变大了，但是第二个T 为负数，这显示了存在多重共线性，且p值太大，参数不显著，到底该引入这个变量吗？
问题4 。R2仍然不高，如何能提高呢？R2多大，表示可以用于预测，有没有限制？

之后我尝试加入aR(2),结果如下：

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

AR(1) 0.665106 0.301979 2.202492 0.0635
AR(5) -0.535184 0.263572 -2.030502 0.0819
AR(2) -0.459605 0.299213 -1.536046 0.1684

R-squared 0.647087 Mean dependent var-1.731810
Adjusted R-squared 0.546255 S.D. dependent var36.45415
S.E. of regression 24.55574 Akaike info criterion9.483093
Sum squared resid 4220.891 Schwarz criterion9.573869
Log likelihood -44.41547 Hannan-Quinn criter.9.383513
Durbin-Watson stat 2.460850

Inverted AR Roots.78+.59i .78-.59i -.09-.88i -.09+.88i
-.72

仍然存在上述类似问题，请问高手们，你们有没有遇到这类问题，如何解决的呢？
在线等回复，谢谢好心人指点。

上传后发现我的图表都变形了，完整的内容见附件。麻烦下载了。