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上次多谢你指点，帮我解决了bootstrap中的残值再抽样问题，非常感谢。
现在想用另一种bootstrap方法(这simulation方法，我称之为jointly sampling.)： 1, 对每家公司，按公式：Yi,t=ai+bi*Bi,t+ci*Ci,t 做时间序列回归。得出每家公司的ai, 以及 Zi,t=Yi,t-ai; 2, 然后对每家公司的时间t进行有放回的再抽样（抽取300次，我的研究时间段一共300个月），不管每家公司原来有多少期，都抽出同样300期。比如有一家公司虽然只有70期，但也抽出300期来。(上次进行的是残值再抽样，而且抽取的次数和公司原来的期数一致) 3;做 Zi,t =alphai+bi*Bi,t+ci*Ci,t 时间序列回归(每个公司都有抽取出来的300期了)，得出一个新的alphai and t-statistic of alpha ; 4. 步骤2－3，重复1000次。也就是说每家公司最后有1000个 new alpha and t-statitics of alpha. 不知如何能够实现？望jingju11能否再次指教一下！非常感激. |
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