由于本人做滤波，所以将滤波方面的资料与大家分享.
乍看起来与计量经济没有用，但滤波就是状态估计，和计量中的贝叶斯统计差不多是一个道理埃

1.Optimal Filtering
安德森经典的教材，数学证明详细。
2.Optimal State Estimation
最新的综合性教材，比较简单。适合自学。关于非线性滤波讲得比较详细。
3.Stochastic processes and filtering theory
凡是做随机的没有不知道这本书的
4.Linear Estimation
IEEE Fellow大牛Kailath的经典教材
5
Stochastic models,estimation,and control
Maybeck的三卷本书，
6.邓自立—卡尔曼滤波与维纳滤波：现代时间序列分析方法
7.邓自立—最优滤波理论及其应用——现代时间序列分析方法