<P>中国股票市场风险研究(PDF)</P>
<P>【书籍作者】吴世农著 <BR>【出 版 社】中国人民大学出版社<BR>【内容简介】<BR>本书在借鉴国内外学者有关资本市场风险研究成果的基础上，结俣中国资本市场的实践，构建了一个中国证券市场风险研究的理论框架，将证券市场风险划分为证券投资风险和上市公司风险，一方面从证券市场投资的角度，分别研究个股和投资组合的风险及其影响因素，系统性风险的特征，系统性风险的估计、修正和预测；另一方面从上市公司的角度，研究上市公司财务困境的影响因素和预测。<BR>【目录】<BR>第一篇 股票市场系统性风险研究概述<BR>第一章 系统性风险系数估计中的计量问题<BR>一、估计模型的选用<BR>二、市场组合的确定<BR>三、收益率的时间段<BR>四、交易频率问题<BR>五、市场态势的影响<BR>第二章 系统性风险的特征及其分析<BR>一、β系数的稳定性<BR>二、β系数的趋一性<BR>三、β系数的差异性<BR>第三章 系统性风险系数的修正和预测<BR>一、β系数修正问题<BR>二、β系数的预测问题<BR>三、结论与启示<BR>第二篇 中国股票市场投资组合规模——风险——收益的关系研究<BR>第四章 研究综述<BR>一、分散化投资理论<BR>二、投资组合规模和风险关系的研究<BR>三、相关因素对投资组合风险影响的研究<BR>四、国内有关投资组合的研究情况<BR>第五章 研究设计<BR>一、研究的问题<BR>二、研究样本和数据<BR>三、股票投资组合的收益率和风险的计算方法<BR>四、股票投资组合的构造方法<BR>第六章 实证结果和分析<BR>一、股票收益率分布的抽样统计分析<BR>二、简单随机等权组合和跨行业组合的收益、内险和规模的关系<BR>三、相关因素对组合规模与组合风险、收益关系的影响<BR>第七章 研究结论与启示<BR>一、结论<BR>二、启示<BR>三、研究的局限性和改进建议<BR>……</P>
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