出版社：东北财经大学出版社

ISBN： 出版时间：2007-06-01 版次： 印刷时间： 印次： 字数： 页数：276 开本：32开

目录

1绪论
1．1问题的提出
1．2文献综述
1．3本书结构及研究思路
2与流动性溢价理论相关的资产定价模型评述
2．1资产定价的理论基椽—期望效用准则
2．2投资组合选择与资本资产定价模型(CAPM)评述
2．3套利定价理论(APT)评述
2．4国内外学者对CAPM模型的实证检验
2．5本章小结
3股票市场流动性与流动性溢价基本理论与模型
3．1股票市场流动性的界定与内涵
3．2股票市场流动性的度量方法
3．3股票市场流动性溢价理论及相关模型评述
3．4本章小结
4上海股票市场流动性溢价存在性研究
4．1基于个股数据的流动性溢价存在性研究
4．2基于市场数据的流动性溢价存在性研究
4．3本章小结
5基于个股和组合数据的流动性溢价稳定性研究
5．1基于个股数据的不同市场态势下流动性溢价稳定性检验
5．2基于个股数据的不同政策和重大事件下流动性溢价稳定性检验
5．3基于组合数据对流动性溢价稳定性的检验
5．4本章小结
6基于流动性溢价的股市相关效应研究
6．1基于流动性溢价的“规模效应”和“价值效应”研究
6．2流动性溢价“月份效应”研究
6．3本章小结
7结论与政策建议
7．1本书的主要结论和创新之处
7．2政策建议
7．3需要进一步研究的问题
附表
参考文献
后记