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本人最近一直在做有关信用风险建模的工作，积累了一些资料和大家分享。
先发几篇论文吧。 下面是关于信用评分的学术论文，对信用评分感兴趣的，个人认为非常值得一读。 第一篇： 题目:Variable reduction, sample selection bias and bank retail credit scoring 主要结论： 1、由于样本选择偏差（sample selection bias ）的影响，独立贷款行为评分模型的违约预测能力低于贷款申请+贷款行为评分的组合模型；贷款申请+贷款行为评分的组合模型可以消除样本选择偏差对贷款行为预测的影响。 2、比较bootstrap variable reduction 与single-stepwise variable reduction 两种变量选择方法，前者更容易排除“噪声”变量，得到真正的可解释变量进入模型。 该文章采用的是一组真实的银行数据（data-set from one of the largest UK banks between the years of 1995 and 2003） 第二篇： credit scoring & accuracy ratio.pdf 此篇是关于ROC、CPA、GINI的计算问题，可以看看。 其他几篇自己看看吧，没时间介绍了！sorry！ |
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