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| 文件名: ARIMA_WZY.doc | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-742912.html | |
| 附件大小: | |
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利用附件中数据做时间序列分析，用的是arima模型。初始参数只用arima(0,0,0)(0,0,0)，显示acf和pacf图如下 再用arima(0,1,0)(0,0,0)，显示acf和pacf图如下： 发现还是不行，在12，24，36等12倍数的系数明显较大，于是再调整为arima(0,1,0)(0,1,0)，显示acf和pacf图如下 从图上来看，仍然未达到稳定要求，如果系统自己选的话，模型参数为ARIMA(0,1,1) (0,1,1)，显示acf和pacf图如下，但仍有个别acf、pacf过大，超出阴影部分 各位良医谁能一诊？ 附件为所使用月度数据，具有明显的趋势性和周期性。 |
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