John hul 期权期货及其他衍生工具
《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”，是全球高校衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options, Futures, And Other Derivatives第六版的中译本。《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》内容全面，它几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识；由简入深，作者充分考虑了读者的数学背景，方便在校学生在课堂上使用；各章自成体系，使具有不同需求的读者有选择的阅读《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》。全书共32章。内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、 信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》同先前的版本一样适于不同的用途。既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生；也适用于数学功底较好的本科生；对衍生品市场的金融从业人员，分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》也适用。

编辑推荐《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》是现代金融投资领域的畅销书，被誉为全世界交易市场的“圣经”。本版新加入了信用风险、信用衍生产品、巴塞尔新资本协议、variance-gamma模型、经理人股票期权、凸性调整等内容。在过去的近30年中，金融衍生产品变得越来越重要。金融机构、企业、投资人广泛用之进行套期保值、套利或投机。事实也一再证明，衍生产品作为一种创新的金融工具。真真切切地是一把双刃剑。用好了，它可以扩大资本量，加速资本流动，有效管理风险以及投资盈利；用不好，则可能给企业、金融市场乃至整体经济带来灾难性的后果。作者开篇即申明：“《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》对衍生产品和风险管理作了全面的论述。”一方面，赫尔清晰地介绍了什么是金融衍生产品、它有那些种类、有何积极作用，以及如何使用这些金融衍生产品；另一方面，作者也一直在强调对金融衍生产品不恰当的使用可能产生的巨大风险，警告要加强企业内部控制和行业市场监管。因此，《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》的出版不仅有助于我国高校相关专业的教学和高级金融人才的培养，而且对我国资本市场的创新和加强科学监管均有重要的参考价值。

作者简介作者：(加拿大) 约翰·赫尔 (John C.Hull) 译者：张陶伟

约翰·赫尔（JohnC·Hull）：衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名，研究领域包括信用风险、经理股票期权，波动率曲面市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特（Alan White）教授研发出的赫尔·怀特（Hull-White）利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。
译者简介：
张陶伟，清华大学经济管理学院副教授，兼任中国国际金融学会理事及副秘书长。1999～2000年，任国家外汇管理局外汇政策顾问。国家自然科学基金委2005年度应急课题《人民币压力指数测算》负责人。
1979～1984年先后获得清华大学学士学位和硕士学位：2000年获清华大学博士学位。1987年8月至今在清华大学经济管理学院任教。1996年入选北京市跨世纪“百人工程”计划。1998年1月～6月，美国麻省理工学院斯隆管理学院高级访问学者。
主要讲授课程有：《国际金融》、《投资银行（私募股权投资、并购）》、《投资学》、《金融工程》、《公司治理》等课程。并多次获得清华大学“清华之友——优秀教师”一等奖、二等奖和三等奖，及“清华之友经济管理学院——优秀教学奖”一等奖。
主要研究领域：金融工程（金融衍生产品设计开发、金融风险管理）：投资银行（私募股权投资、并购）；国际金融、人民币汇率研究；公司治理、激励与约束机制设计。
主要著作：专著《国际金融原理》；译著包括：《期权、期货及其他衍生产品》、《兼并与收购实务》、《金融工程一衍生品与风险管理》、《金融风险管理师手册》、《期货期权入门》、《期权、期货和衍生证券》、《财务管理》、《金融工程》；并在多家核心刊物上发表论文数篇。

目录技术说明
前言
第1章绪论
第2章期货市场的机制
第3章利用期货套期保值策略
第4章各种利率
第5章远期和期货价格的决定
第6章利率期货
第7章互换
第8章期权市场的机制
第9章股票期权价格的性质
第10章期权的交易策略
第11章二叉树模型介绍
第12章维纳过程和伊藤定理
第13章Black-Scholes-Merton模型
第14章股票指数期权、货币期权和期货期权
第15章套期保值参数
第16章波动率微笑
第17章数值方法
第18章在险值
第19章估计波动率和相关系数
第20章信用风险
第21章信用衍生品
第22章奇异期权
第23章气象、能源和保险衍生品
第24章关于模型和数值过程的进一步讨论
第25章鞅和测度
第26章利率衍生证券：标准市场模型
第27章凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整
第28章利率衍生证券：短期利率模型
第29章利率衍生品：HJM和LMM
第30章互换的再次探讨
第31章实物期权
第32章衍生品灾难及教训
参考读物
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