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| 文件名: 风险模型之殇与对金融风险监管的审视.doc | |
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－－根植于这场金融危机的考察
[摘要]在过去数十年里，数量金融革命产生的模型在为金融机构提供衡量和控制风险工具的同时，也使许多国家的监管者将防控金融风险之重任托付给金融机构的模型，新巴塞尔协议还将规制资本的确定以标准法和内部模型法实行“外包”。这场金融危机宣告了这些风险模型的失败。究其原因，这些模型存在着设计缺陷和实施缺陷。风险模型失败的重要原因是作为模型基础的假设存在缺陷，风险模型在进行预测时做出了不切合实际的假设。此外，人们在实施这些模型时也存在误差，如输入风险模型的信息有误等。故对风险模型做出的预测宜作为风险管理的参考，而不宜作为圭臬，金融监管机关更不宜以此推脱监管责任。 |
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