| 所在主题： | |
| 文件名: 实验7.doc | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-767436.html | |
| 附件大小: | |
|
实验报告
实验7.2 自回归模型分析实验目的自回归模型是时间序列分析中的一个最基本模型，它表明当前的随机现象 由前p个时间的随机现象 和当前的随机干扰 造成的。本实验目的学习运用模拟的方法对自回归模型进行分析，掌握自回归模型的性质。 实验数据与内容实验7.2.1 [一阶自回归模型AR(1)] 设序列 满足
[零均值白噪声] 。 在本实验中假设 是标准正态白噪声。 （1）给定初始值 ，对参数 分别模拟生成 的120个样本数据，并画出折线图。 （2）对参数 ，模拟生成 的120个样本数据，观察样本折线图的特征。 2．[p阶自回归模型AR(p)] 设序列 满足
。 （1）给定初始值 ，模拟生成（7.2.3） 的80个观测数据，其中 是正态白噪声 并画出折线图。（2）画出谱密度函数图形。 （3）利用模拟的数据计算样本自协方差函数，并与真实相关函数比较。 实验指导实验7.2.1的指导：第一步，理论准备。当 时，(7.2.1)有平稳解 （7.2.4） 从(方差大小随a变化) 知道， 固定时，特征多项式 的根 越接近 ，序列（7.2.1）的稳定性越差。 越大，序列（7.2.1）的稳定性越好。 |
|
熟悉论坛请点击新手指南
|
|
| 下载说明 | |
|
1、论坛支持迅雷和网际快车等p2p多线程软件下载，请在上面选择下载通道单击右健下载即可。 2、论坛会定期自动批量更新下载地址,所以请不要浪费时间盗链论坛资源,盗链地址会很快失效。 3、本站为非盈利性质的学术交流网站,鼓励和保护原创作品，拒绝未经版权人许可的上传行为。本站如接到版权人发出的合格侵权通知，将积极的采取必要措施；同时，本站也将在技术手段和能力范围内，履行版权保护的注意义务。 (如有侵权，欢迎举报) |
|
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问：王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明
