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课程名称：衍生金融工具与金融风险管理 开设单位：统计与管理学院 授课教师：邵建利 指定教材：：金融衍生工具，汪昌云，中国人民大学出版社 2009-1-1 参考专业刊物：《金融研究》、《统计研究》等。 教学要点 第一章 总论 本章主要讨论衍生工具的经济功能到底有哪些，这些功能又是如何实现的?金融衍生工具市场是如何运行的?衍生工具的价格是怎样决定的?本课程的任务就是解决这些问题。 第二章 期货与远期市场 本章介绍期货和远期市场的一些基本术语以及基本概念，对期货以及远期市场的基本操作以及功能作用等有了一个大概的认识。了解什么是期货合约和期货合约的核心条款、世界上主要的期货市常学习了期货的开仓、持仓以及平仓这些基本的期货头寸。正确理解期货市场的交易信息。这其中足重要的是一些基本的期货市场术语等。 第三章 期货与远期合约定价 本章讨论期货定价的基本原理，并将期货分为不同种类，如不存在收益标的资产的期货、有收益标的资产的期货以及有收益率标的资产的期货等，且分开阐述。我们介绍的主要期货定价理论为持有成本理论。 第四章 均衡期货价格：理论与实践 本章对均衡期货定价理论进行了简要介绍，包括“现货溢价”理论，证券组合理论，以及“对冲压力”理论。 第五章 套期保值策略 本章讨论套期保值的深层次动因、基差风险、方差最小化与最优对冲比、效用最大化与最优对冲、现实生活中的套期保值策略、风险管理与风险对冲策略：两个案例等。 第六章 股指期货 本章主要介绍股指期货简史、股指期货合约规定、指数套利与程式交易、对冲股票组合风险、风险对冲与证券组合管理 第七章 利率期货 本章主要讨论利率种类、远期利率与远期利率协议、长期国债期货及其定价、短期国债期货及其定价、欧洲美元期货及其定价、债券久期与风险对冲策略 第八章 外汇期货 本章讨论外汇远期与外汇期货、外汇期货定价、抛补套利、远期贴水之谜、外汇套期与风险管理 第九章 互换合约与互换市场 本章讨论互换合约与互换市尝利率互换、利率互换合约定价、外汇互换、外汇互换定价、其他互换合约 第十章 期权与期权市场组织结构 本章讨论期权类型、期权头寸、主要期权合约、期权交易与价格、保证金与结算、场外期权市场 第十一章 期权定价 本章讨论期权的内在价值与时间价值、影响股票期权价格的因素、无股利支付欧式股票期权价格区间、股利对欧式股票期权价格区间的影响、欧式期权的put-ll等式、美式期权的提前执行、美式期权价格区间、美式期权的put-ll价格关系。 第十二章 期权展期与投机策略 本章讨论合成证券、包含股票期权与股票的交易策略、期权展期交易策略、复合交易策略 第十三章 布莱克—斯科尔斯期权定价理论 本章讨论股票价格分布的假设、布莱克-斯科尔斯期权定价公式的假设条件、布莱克-斯科尔斯期权定价公式的推导思路、布莱克-斯科尔斯期权定价公式的局限性、隐性波动率、 默顿的期权定价思路 |
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