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| 文件名: 长记忆检验.doc | |
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长记忆或者长相依数据的建模、估计、检验、应用一直是金融学中重要的问题，
其中ARFIMA 和FIGARCH过程，以及双长记忆模型，及其两者的变形如门限长记忆、MS长记忆模型都是常用的模型， 对我们理解有效市尝Var风险值、制度转变对市场的影响等相关问题有很大的帮助。 今特奉献我整理和修改的ARFIMA gauss code，包括ARFIMA生成，及其长记忆性几种检验，当然还有很多检验方法，这里还没有给出，以及存在的问题，希望读者能给出或者指出，促进大家的学习。 该code 也没有包括非参数或者半参数的检验方法，也没有包括估计方法，以后我会尽快整理出来。 1、长记忆分整过程ARFIMA(0,d,0)生成 2、ARFIMA(p,d,q) 生成 3、分数差分和分整 4、R/S statistic and Hurst exponent 5、修正的R/S statistic and Hurst exponent6、V/S statistic和修正的V/S statistic 这是gauss code 应用之10，５个内容，希望对大家有用 希望读者在实际应用时，请给出论坛引用出处。 |
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