这篇帖的目的性很强，它的目的就是给试图用卡尔曼滤波方法处理二因素利率期限结构问题的人以帮助和指导。

之所以发这篇帖是因为我发现该论坛很少有帖子是专门探讨卡尔曼滤波在利率期限结构中的应用的，至于详细操作谈得就更少了。

本帖附件不仅介绍了二因素Vasicek模型的内容，而且详细谈到如何用卡尔曼滤波去进行估计。

核心估计程序也有附入，它是用MATLAB程序编写出来的。

本人也试过用Eviews运行卡尔曼滤波方法，但可能是软件版本问题，系统跑崩溃了，所以只能用MATLAB来做。

程序运行所需数据也在附件之中，各位朋友可以根据说明，用现成的数据去运行程序。

这篇帖的附件可免费下载，其内容是我的毕业论文以及相关数据及核心程序。

附件内容为RAR压缩包，解压后为一个名为“关于二因素Vasicek模型的大论文及数据与程序”的文件夹

文件夹下含两项：

其一，是我的毕业论文，内容是关于二因素Vasicek模型的实证研究。

其二，是一个子文件夹，内有论文的核心程序及相关数据，子文件夹下有关于它们的详细说明。

最后，必须说明，论文中若存在错误及不足之处，则是由我自己的无知和疏忽所造成，并不代表本人院校及导师的水平。

本帖内容仅供学习参考用。

提示：程序与论文内容关系紧密，各位要想完全理解程序的内容，就必须认真看论文。