<P><FONT size=6>资产定价理论：逻辑分析和经验验证 </FONT></P>
<P><FONT size=6><STRONG>２２４页 共８章1.41M 2003版</STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=4><STRONG>刘 晓 峰 著中文</STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=4>Asset Pricing Theory ：Logical Analysis and Experimental Test</FONT></P>
<P><FONT size=6>金融研究系列，对国外的资产定价理论综述的很好</FONT></P>
<P><FONT size=6>此书数学要求比较高！pdf</FONT></P>
<P><FONT size=4>资产定价理论一直是金融经济学研究的核心内容之一。本书在广度上，对各类资产（证券）定价理论和方法进行了梳理，对其发展历史进行了回顾和总结，比较了它们各自的特点、分析框架和发展前景。在此基础上，本书建立了三个新的证券定价模型，并运用这些模型讨论了不同假定前提之下证券价．．．．．．．</FONT></P>
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<P>目 录<BR>序言<BR>内容提要<BR>第1 章 导论………………………………………………….…………………………<BR>1.1 问题的提出及研究目的……………………………………….………………<BR>1.2 研究范围的界定……………………………………………………………….<BR>1.3 资产定价理论回顾…………………………………………………………….<BR>1.3.1 资产定价理论的发展线索与分类……………………………………..<BR>1.3.2 演绎I 型、归纳型资产定价理论（模型）回顾…..………………...<BR>1.3.3 演绎II 型资产定价理论（模型）回顾…..………………………….<BR>1.3.4 三类资产定价模型的比较…………………...……………………….<BR>1.4 本文的结构、主要工作和主要创新………………...………………………<BR>第2 章 演绎I 型资产定价理论的逻辑分析…………………………………..……<BR>2.1 演绎I 型资产定价理论的发展沿革…………………………………………<BR>2.2 Lucas 模型………………………….…………………………………………<BR>2.3 Rubinstein 模型…………………….…………………………...……………<BR>2.4 本章总结。………………………….………………………………………..<BR>第3 章 演绎I 型资产定价理论的经验验证：以上证指数和NASDAQ 指数为例<BR>3.1 上证指数和NASDAQ 指数时间序列………………………………………<BR>3.2 日收益率时间序列波动性分析…….…………………………….………….<BR>3.3 周末效应检验……………………….…………………………….…………<BR>3.4 上证指数与NASDAQ 指数异方差检验及自相关检验……………………<BR>3.5 本章总结………………………………………………….………………….<BR>附录A 上证指数周一到周五的日收益率序列及统计特征……..…………….<BR>附录B NASDAQ 指数周一到周五的日收益率序列及统计特征……………..<BR>．．．．．．</P>
<P>第8 章 结束语…………………………………………………………..…..……….179<BR>附录 ： 归纳型资产定价理论…………….…………………….…………………..<BR>A.1 归纳型资产定价理论的定义范围………………..…………………………<BR>A.2 命名原因介绍…………………………………………………….………….<BR>A.3 归纳型资产定价理论有效性的讨论………….………………….…………<BR>A.4 基于AI 技术的资产定价方法………………………………………………<BR>A.4.1 基于人工神经网络的定价方法介绍………………………………..<BR>A.4.2 基于遗传算法的定价方法介绍……………………………………..<BR>A.5 总结……………………………………………………….………………….<BR>参考书目、参考文献列表……………………….………………………..…………..<BR>中文参考书目录（含译作）………………………………………….…………<BR>中文参考文献……………………………………………………….……………<BR>英文参考书目录……………………………………………………….…………<BR>英文参考文献………………………………………………………….…………<BR>后记<BR></P>