目录
总序
第1版前言
新版前言
第 1 章 期权术语
1.1 合约规范
1.2 执行与指派
1.3 市场诚信
1.4 保证金要求
1.5 结算流程
第 2 章 基础策略
2.1 简单的买入、卖出策略
2.2 风险/收益特征
2.3 组合策略
2.4 构建到期损益图
第 3 章 理论定价模型导论
3.1 期望收益
3.2 理论价值
3.3 关于模型
 3.4 一种简单的方法
3.5 执行价格
3.6 到期时间
3.7 标的合约价格
3.8 利率水平
3.9 股利
3.10 波动率
第 4 章 波动率
4.1 随机游走和正态分布
4.2 均值和标准差
4.3 标的资产价格作为分布的均值
4.4 波动率是作为标准差
4.5 对数正态分布
4.6 每日和每周的标准差
4.7 波动率和观测到的价格变化
4.8 关于利率产品
4.9 波动率的种类
第 5 章 利用期权的理论价值
第 6 章 期权价值与变化的市场条件
6.1 DELTA
6.2 GAMMA
 6.3 THETA
6.4 VEGA或KAPPA
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