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<P>书名：高等时间序列经济计量学</P>
<P>作者：<FONT color=#666666>陆懋祖</FONT></P>
<P><FONT color=#666666>大小：350页</FONT></P>
<P><FONT color=#666666>格式：PDF</FONT></P><FONT color=#666666>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"></FONT>本书旨在介绍过去十几年中经济计量学在时间序列领域里的发展，重点讨论非稳定的单位根过程<FONT face="Times New Roman">(unit root process)</FONT>、同积过程和同积系统的一些主要理论。这些理论在<FONT face="Times New Roman">80</FONT>年代初兴起后，在很大程度上改变了传统的时间序列经济计量学的理论和方法。稳定过程不再是经济计量学研究的唯一对象，非稳定的时间序列也不再是不可涉足的领域，特别是其个的<FONT face="Times New Roman">I(1)</FONT>过程和<FONT face="Times New Roman">I(2)</FONT>过程与同积过程成为研究的主要对象、它们已在经济学和金融学中得到了广泛的应用。经济计量学在这一方面的发展也引起<FONT face="Times New Roman">7</FONT>数学方法上的突破，维纳过程<FONT face="Times New Roman">(wiener process)</FONT>和基于其上的泛函中心权限定理成为了研究为主要数学工具。这使得我们能在更为广泛的条件下研究时间序列统计量的极限和极限分布习题。</FONT></P></FONT>

[此贴子已经被作者于2007-1-22 22:03:38编辑过]