花了两个多小时，总算大致统计完了。自己总结的，转载请注明~~~~~


我在做论文的时候，用LaTeX排版，已经做好了bibtex文献库，然后用natbib宏包生成的参考文献。现在只好从pdf文档中复制出来，再找找国内影印出版时间。以下都只是个人观点，仅供参考，如果有不合适的地方，请见谅。

概率论(基于测度论)
[1] Williams, D. (1991).Probability with Martingales, Cambridge University Press.

(世界图书出版公司，2008年)
[2] Chung, K. L. (2000). ACourse in Probability Theory, third edn, Academic Press.

（机械工业出版社，2010年）
[3] Durrett, R. (2010).Probability: Theory and Examples, 4th edn, Cambridge University Press.
(世界图书出版公司，2007年，影印的第3版)
[4] Billingsley, B. (1995).Probability and measure, 3rd Edition. Wiley
(世界图书出版公司，2008年)
[5] Ash, B. and CatherineDoleans-Dade, D. (1999). Probability & Measure Theory. Second edition. AcademicPress.

（人民邮电出版社，2007年）

我08年时候买了[1]，大赞这本书，那时候我才大四，第一次觉得看数学书是享受（当然如果你一点不知道拓扑学的概念，可能一开始就觉得懵，不过不影响继续阅读）。[2]是大师之作，[3]也是名家之作，网上可以下载到[3]的第4版，觉得第4版更好，真是得大赞。列出[4]和[5]是因为我觉得测度论太重要了，这两本可参考，还没有发现哪本测度论的书是最好的。
如果是想在这行做研究的话，很好的分析基础对后续随机分析的学习帮助特别大，尤其是实分析、泛函分析、测度论。

随机分析
[6] Klebaner, F. (2005).Introduction to stochastic calculus with applications, second edn, Imperial CollegePress.


(人民邮电出版社，2008年)
[7] Oksendal, B. (1998).Stochastic Differential Equations: an introduction with applications, sixthedn, Springer.

(世界图书出版公司，2006年)
[8] Karatzas, I. and Shreve,S. (1991). Brownian Motion and Stochastic Calculus, Vol. 113 of GTM, secondedn, Springer.

(世界图书出版公司，2006年)
[9] Revuz, D. and Yor, M.(1999). Continuous Martingales and Bownian Motion, third edn, Springer.

(世界图书出版公司，2008年)
[10] Rogers, L. and Williams,D. (2000a). Diffusions, Markov processes and Martingales: Vol. 2 Ito Calculus,second edn, Cambridge University Press.
(世界图书出版公司，2003年)
[11] Rogers, L. and Williams,D. (2000b). Diffusions, Markov processes and Martingales Vol.1 Foundations, secondedn, Cambridge University Press.
(世界图书出版公司，2003年)
[12] Protter, P. (2005).Stochastic Integration and Differential Equations, Vol. 21 of StochasticModelling and Applied Probability, second edn, Springer.

(世界图书出版公司，2008年)
[13] Bertoin, J. (1996). LévyProcesses, Cambridge University Press.

(世界图书出版公司，2010年)

我买了[7]、[8]、[9]、[12]、[13]，正在密谋买[10]、[11]，罪过啊罪过。[7]是入门，不过我把[6]读完了，[6]后面几章在金融中的应用非常好。[8]—[11]难度相当，正努力中。
[8]的优点是SDE部分写得超级好，[9]直接考虑连续半鞅框架下的随机积分，习题超级多，内容上[9]更全面，[10]、[11]在markov过程方面更详细点（不得不涉及半群算子，这让我不得不回去学泛函分析），还涉及随机微分几何什么的内容。个人感觉[9]、[10]、[11]起来看是最好选择，[8]比较枯燥，内容较老。[12]估计是最难的了，研究更一般的随机积分（一般半鞅框架下）。

金融数学
[14] Shreve, S. E. (2005).Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model, SpringerFinance, Springer.
(世界图书出版公司，2007年，有中文译本)
[15] Shreve, S. (2004).Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer Finance,Springer.
(世界图书出版公司，2007年，有中文译本)
[16] Bingham, N. H. andKiesel, R. (2010). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of FinancialDerivatives, Springer Finance, second edn, Springer.
(世界图书出版公司，2011年)
[17] Kwok, Y. (2008).Mathematical Models of Financial Derivatives, Springer Finance, second edn,Springer.
(世界图书出版公司，2010年)
[18] Musiela, M. andRutkowski, M. (2005). Martingale Methods in Financial Modelling, Vol. 36 ofStochastic Modelling and Applied Probability, second edn, Springer.
(世界图书出版公司，2007年)
[19] Lipton, A. (2001).Mathematical Methods For Foreign Exchange: A Financial Engineer's Approach,World Scientific.
(世界图书出版公司，2009年)
[20] Brigo, D. and Mercurio,F. (2006). Interest Rate Models—theory and Practice: With smile, inflation andcredit, Springer Finance, second edn, Springer.
(世界图书出版公司，2010年)
[21] Fouque, J. P.,Papanicolaou, G. and Sircar, K. R. (2000). Derivatives in Financial Marketswith Stochastic Volatility, Cambridge University Press.
(世界图书出版公司，2010年)
[22] Glasserman, P. (2003).Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Vol. 53 of Stochastic Modellingand Applied Probability, Springer.

（高等教育出版社，2008年）
[23] Delbaen, F. andSchachermayer, W. (2006). The Mathematics of Arbitrage, Springer Finance,Springer.
(世界图书出版公司，2010年)
[24] Malliavin, P. andThalmaier, A. (2006). Stochastic Calculus of Variations in MathematicalFinance, Springer Finance, Springer.
(世界图书出版公司，2007年)
[25] Meucci, A. (2009). Riskand Asset Allocation, Springer Finance, corr. 3rd printing edn, Springer-Verlag.
(世界图书出版公司，2010年)
[26] Elliott, R. J. and Kopp,P. E. (2005). Mathematics of Financial Markets, Springer Finance, second edn,Springer.
(世界图书出版公司，2010年)
[27] Back, K. (2005). ACourse in Derivative Securities: Introduction to Theory and Computation,Springer Finance, Springer.
(世界图书出版公司，2010年，有中文译本)
[28] Karatzas, I. and Shreve,S. (1998). Methods of Mathematical Finance, Vol. 39 of Stochastic Modelling andApplied Probability, Springer.
(世界图书出版公司，2004年)
[29] Shiryaev, A. (1999).Essentials of Stochastic Finance, World Scientific.
(世界图书出版公司，2010年，有中文译本)

我买了[14]、[15]、[16]、[17]、[20]、[21]、[22]，再次内疚下。[14]、[15]无疑是最好的入门，不过缺点是后面的习题不大好。刚入手[16]，相见恨晚地阅读中，[17]也不错，其实这些内容都差不多，[17]的优点是习题非常好，大多都是以发表文献中的问题为基础选择的问题。