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| 文件名: CnOpenDataA股上市公司股票高频交易数据.zip | |
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在金融市场微观结构研究中，高频交易数据是揭示价格形成机制、订单簿动态与投资者瞬时行为的“电子显微镜”。CnOpenData系统性地采集并处理了上海与深圳证券交易所发布的底层交易流水，构建了A股上市公司股票高频交易数据库。本库完整包含逐笔成交与逐笔委托两大核心表，以毫秒级时间戳记录了自2017年至今的市场每一笔交易意图与实现结果。数据字段设计严格遵循交易所原始逻辑，完整保留了订单方向、价格、数量及关联关系等关键属性，为深入研究市场微观质量、交易者行为模式及高频量化策略提供了纯净、精确且标准化的基础数据设施。
数据特点：
1.时间区间 2017-2025（可根据需要进行更新） 2.字段展示 3.样本展示 4.样本下载（正式数据的一部分） |
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