| 所在主题: | |
| 文件名: NEWDATA.rar | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-900163.html | |
本附件包括:
|
|
| 附件大小: | |
|
对一组样本数据(见附件)进行FARIMA参数估计。
y5<-scan("NEWDATA.txt") y5.d=FARIMA(y5,p=2,q=1) y5.d 给出结果如下: Call: FARIMA(x = y5, p = 2, q = 1) Coefficients: d mean AR(1) AR(2) MA(1) 0.26881.94130.7100 -0.09110.2670 Residual scale estimate: 0.9947 total residual Degree of freedom:2997 2992 根据上述分析结果,重新生成新的样本序列: y6 = simulate.FARIMA(list(d=0.2688,ar=c(0.71,-0.0911),ma=0.2670,mean=1.9413,sigma2=1.519144), 3000) y6.d=FARIMA(y6,p=2,q=1) y6.d 给出结果如下: Call: FARIMA(x = y6, p = 2, q = 1) Coefficients: d mean AR(1) AR(2) MA(1) 0.31671.8074 -0.33550.3180 -0.7366 Residual scale estimate: 1.2317 total residual Degree of freedom:2997 2992 参数结果明显不一样了。感觉问题应该出在sigma2上,这个变量为residual variance,即残差方差(我的那条命令中给的是样本的均方差,这个肯定不对了),是采用FARIMA模型拟合得到的值与给定的样本之间的残差平方和除以自由度后得到的值。想问下求这个值的函数是什么?如果这个值能估计准确的话,后面的y6.d得到的参数结果应该和y5.d一致吧?输出的Residual scale estimate和Degree of freedom(自由度)中的两个值分别是什么含义? |
|
熟悉论坛请点击新手指南
|
|
| 下载说明 | |
|
1、论坛支持迅雷和网际快车等p2p多线程软件下载,请在上面选择下载通道单击右健下载即可。 2、论坛会定期自动批量更新下载地址,所以请不要浪费时间盗链论坛资源,盗链地址会很快失效。 3、本站为非盈利性质的学术交流网站,鼓励和保护原创作品,拒绝未经版权人许可的上传行为。本站如接到版权人发出的合格侵权通知,将积极的采取必要措施;同时,本站也将在技术手段和能力范围内,履行版权保护的注意义务。 (如有侵权,欢迎举报) |
|
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明