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1 Mean-Variance-Skewness-Kurtosis-based Portfolio Optimization
Hangzhou, Zhejiang, China June 20-June 24 ISBN: 0-7695-2581-4 http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/IMSCCS.2006.239 2 Skewness Preference, Risk Taking and Expected Utility Maximisation W Henry Chiu1 http://www.palgrave-journals.com/grir/journal/v35/n2/abs/grir20099a.html The Geneva Risk and Insurance Review (2010) 35, 108–129. doi:10.1057/grir.2009.9; published online 23 March 2010 |
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