作者：朱慧明 , 林静
出版社: 科学出版社; 第1版 (2009年9月1日)该书共193页，系统地研究了计量经济模型的贝叶斯理论及其应用，主要内容包括贝叶斯统计计算、统计分布理论、贝叶斯决策理论、贝叶斯线性回归模型、贝叶斯自回归移动平均模型、贝叶斯向量自回归模型、贝叶斯自回归条件异方差模型和贝叶斯随机波动模型。
目录 前言
符号缩写及说明
第1章 贝叶斯统计计算
1.1 贝叶斯理论
1.2 随机数的生成
1.2.1 逆变换法
1.2.2 合成抽样
1.2.3 筛选抽样
1.2.4 正态分布抽样
1.2.5 随机向量抽样
1.3 Monte Carlo计算
1.3.1 随机投点法
1.3.2 样本平均值法
1.3.3 重要抽样法
1.3.4 分层抽样法
1.3.5 关联抽样法
1.4 MCMC计算
1.4.1 Markov链
1.4.2 完全条件分布
1.4.3 MH抽样
1.4.4 Gibbs抽样
1.4.5 G-R收敛性诊断
1.4.6 贝叶斯计算软件

第2章 统计分布理论
2.1 伽玛分布族
2.2 正态分布族
2.3 Wishart分布族
2.4 t分布族
第3章 贝叶斯决策理论
3.1 位置一尺度参数的扩散先验分布
3.2 共轭先验分布
3.3 贝叶斯风险决策解
第4章 贝叶斯线性回归模型
4.1 贝叶斯多元线性回归模型
4.1.1 模型结构分析
4.1.2 参数分量的后验分布
4.1.3 部分参数的联合后验分布
4.1.4 方差的后验分布
4.1.5 设计阵奇异模型的贝叶斯分析
4.2 参数线性假设的贝叶斯检验
4.3 随机误差序列自相关的贝叶斯诊断方法
4.3.1 引言
4.3.2 后验条件分布
4.3.3 贝叶斯检验与区间估计
4.3.4 数值算例
第5章 贝叶斯自回归移动平均模型 （每一小节都有实证分析）
5.1贝叶斯AR模型
5.2贝叶斯MA模型
5.3贝叶斯稳健ARMA模型
5.4贝叶斯ARFIMA模型
第6章 贝叶斯向量自回归模型 （每小节都有实证分析）
6.1贝叶斯非限制性VAR模型
6.2贝叶斯限制性VAR模型
6.3 共轭先验分布下VAR模型的贝叶斯分析
6.4贝叶斯VARFIMA模型
第7章 贝叶斯自回归条件异方差模型 （每小节都有实证分析）
7.1GARCH模型
7.2贝叶斯GARCH模型
7.3贝叶斯AR-GJR-GARCH模型
7.4贝叶斯SW-GARCH模型
第8章 贝叶斯随机波动模型 （每小节都有实证分析）
8.1 贝叶斯SV-N模型
8.2 贝叶斯SV-T模型
8.3 贝叶斯SV-GED模型
8.4 贝叶斯SV-MN模型
8.5 贝叶斯SV-MT模型
8.6 模型比较分析
参考文献