在去年3月的一篇研究报告中，我们对市场上主流的仓位测算模型进行了对比，并在相关机构研究基础上开发了好买公募基金仓位测算模型。在近一年时间内，模型较好的跟踪了公募偏股型基金持股水平，使研究员和投资者及时的了解机构投资者的操作。但在模型运作过程中也逐渐暴露出一些问题，譬如跟踪广度不够、仓位估计值不稳定等等。这些问题影响了模型结论的衍生研究，本文的研究目的即在于优化现有模型，规避或减轻所存在的各种问题，使其更加准确的测度基金仓位的真实变动，并提高其对衍生研究的支持力度。