一、选择题
1) 同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（ ）
A. A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据
2) 2、变量之间的关系可以分为两大类（ ）
A. A.函数关系与相关关系 B.线性相关关系和非线性相关关系
B. C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系
3) 判断模型是否存在自相关性可用（ ）
A. A.戈里瑟检验B.判定系数检验C.帕克检验D.杜宾-瓦森检验
4) 在生产函数中，（）
A. A.r、α和β是弹性B.A和α是弹性C. α和β是弹性D.A和β是弹性
5) 回归模型中，检验方程总体线性的显著性时，所用统计量（）
A. A.服从χ2(n-3)B.服从t(n-3)C.服从F(2,n-2)D.服从F(2,n-3)
6) 对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则（ ）
A. A.仅当时， B.仅当时，
B. C.仅当时，为最小 D.仅当时，为最小
7) 设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（ ）
A.
8) 若回归模型中的随机误差项存在序列相关性，则估计模型参数应采用（）
A. A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法
B. C.广义差分法D.工具变量法
9) 用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ ）
A. A. t0.05(30) B. t0.025(30) C. t0.05(28) D. t0.025(28)
10) 已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ ）
A. A. 0.64 B. 0.8 C. 0.4 D. 0.32
11) 表示x和y之间真实线性关系的是（ ）
A. A. B.
B. C. D.
12) 参数的估计量具备有效性是指（ ）
A. A. B. 为最小
B. C. D. 为最小
13) 某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即越大，则（ ）
A. A. 预测区间越宽，精度越低B. 预测区间越宽，预测误差越小
B. C. 预测区间越窄，精度越高D. 预测区间越窄，预测误差越大
14) 如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（ ）
A. A. 1 B. －1 C. 0 D. ∞
15) 按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）
A. A. 与随机误差项不相关 B. 与残差项不相关
B. C. 与被解释变量不相关 D. 与回归值不相关
16) 用模型描述现实经济系统的原则是( )
A. 以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量
B. 以理论分析作先导，模型规模大小要适度
C. 模型规模越大越好；这样更切合实际情况
D. 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
17) 若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定( )
A. A.它具有不变的价格弹性 B.随需求量增加，价格下降
B. C.随需求量增加，价格上升 D.需求无弹性
18) 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )
A. A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度
19) 关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是( )
A. A.只有随机因素 B.只有系统因素
B. C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C都不对
20) 线性模型的影响因素( )
A. A.只能是数量因素 B.只能是质量因素
B. C.可以是数量因素，也可以是质量因素 D.只能是随机因素
21) 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（ ）
A.0B.-1C.1D.0.5
22) 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ ）
A. A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效
23) 经济计量模型是指( )
A. A.投入产出模型 B.数学规划模型

B. 包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型

24) 设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M=β0+β1Y+β2r+u ，又设 a,b 分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说( )
A. A. a 应为正值， b 应为负值 B. a 应为正值， b 应为正值

B. C. a 应为负值， b 应为负值 D. a 应为负值， b 应为正值
25) 回归分析中定义的( )
A. 解释变量和被解释变量都是随机变量

B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量

D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
26) 调整的判定系数
与判定系数
之间有如下关系( )
A. A. B.
C.

D.
27) 对于回归模型
，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )
A. A. B.
C. D.
28) 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用( )
A. A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法

B. C.广义差分法 D.工具变量法

29) 假设回归模型为
，其中
则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )
A. A. B.
B. C. D.
30) 根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为 ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）A．0.2%
B．0.75%
C．2%
D．7.5%
31) （ ）是一批发生在同一时间截面上的调查数据。
A. A.虚变量数据B.时间序列数据C.截面数据D.混合数据
32)
统计检验不包含（ ）
A. A.拟合优度检验B.变量的显著性检验C.方程的显著性检验D.DW检验
33) OLS估计不具有（ ）
A. A．线性性


B.无偏性 C.有效性

D.异方差性
34) 在C-D生产函数Y=ALαKβ中，（ ）
A. A.α和β是弹性B.A和α是弹性C.A和β是弹性D.A是弹性
35) 回归模型Yi=β0+β1Xi+Ui中，检验H0:β1=0时，所用统计量（ ）
A. A.服从χ2(n-2)B.服从t(n-1)C.服从χ2(n-1)D.服从t(n-2)
36) 设有样本回归直线,、为均值。则点(,)（ ）
A. A.一定在回归直线上
B.一定不在回归直线上
B. C.不一定在回归直线上D.在回归直线上方
37) 回归方程是：
，数据点（X＝200，Y＝180）的残差是（ ）
A. A、10

B、-10

C、0

D、20
38) 8、 若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ）
A. A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法
B. C.广义差分法D.工具变量法
39) 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（ ）
A. A.0B.-1C.1D.0.5
40) 在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i=kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在（ ）
A. A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差
41) 假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量（ ）
A. A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致
42) 假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则的普通最小二乘法估计量（ ）
A. A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致
43) 对于随机变量模型，估计模型参数应采用（ ）
A. A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法
44) 需求函数的计量经济模型为Q = a-bP + u, 其中Q是需求量, P是价格,a和b是参数，u为随机误差项。最小二乘估计是（


）
A. A、使用a，b的数据估计P和Q
B、使用P和Q的数据估计a,b
B. C、使用a、b、Q、P的数据估计u
D、以上都不正确
45) 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在 （


）
A. A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度

二、多项选择题
1.
一元线性回归模型的经典假设包括（ ）
A. B.

C. D. E.

2.
以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（ ）

3. 将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ ）
A.直接置换法 B.对数变换法
C.级数展开法 D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法
4.回归平方和是指（ ）
A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和
B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和
C. 被解释变量的总离差平方和与残差平方和之差
D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差
E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差
5. 如果模型存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（ ）
A、线性B、无偏性C、有效性D、真实性E、精确性

6.克服多重共线性的方法有( )
A.变量剔出法 B.差分法 C.岭回归法 D.广义最小二乘法 E.工具变量法
7.计量经济学问题中，不满足基本假定的情况主要有( )
A.异方差性 B.序列相关性 C.多重共线性 D.一致有效性 E.随机解释变量
8. 将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ ）
A.直接置换法 B.对数变换法
C.级数展开法 D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法

9.回归平方和是指（ ）
A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和
B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和
C. 被解释变量的总离差平方和与残差平方和之差
D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差
E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差
10. 如果模型存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（ ）
A、线性B、无偏性C、有效性D、真实性E、精确性
三、名词解释
1、样本回归函数

2、BLUE估计量

3、残差平方和
4、序列相关性
5、总体回归函数
6、回归系数的估计量
7、多重共线性
8、随机的总体回归函数
9、回归平方和
10、方程的显著性检验
11、区间估计
四、计算题
1、设消费函数为，其中为消费支出，为个人可支配收入，
为随机误差项，并且（其中为常数）。试回答以下问题：
（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；
（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。




2、估计消费函数模型得

（13.1）（18.7）n=19 R2=0.81
其中，C：消费（元）Y：收入（元）
已知，，，。
问：（1）利用t值检验参数的显著性（α＝0.05）；
（2）确定参数的标准差；
（3）判断一下该模型的拟合情况。




3、线性回归模型

的0均值假设是否可以表示为？为什么？
现用最小二乘法求参数估计值，试简述其原理。




4、设某家电商品的需求函数为：

其中，Y为需求量，X为消费者收入，P为该商品价格
（1）解释LnX和LnP系数的经济含义；
（2）若价格上涨10%，将导致需求如何变化；
（3）在价格上涨10%的情况下，收入增加多少才能保持原有的需求水平？




四、简答题
1、为什么要在计量经济模型中加入随机干扰项？随机干扰项包括哪些内容？随机干扰项和残差有何区别？



2、为什么进行了回归方程的F检验，还必须对回归系数的估计值进行t检验？



五、分析题（15分）
1．下表给出三变量模型的回归结果：

方差来源	平方和（SS）	自由度（d.f.）	平方和的均值(MSS)
来自回归(ESS)	1114549.378
来自残差(RSS)
总离差(TSS)	1137612.645	17	———

要求：填表并回答
（1）样本容量是多少？
（2）求RSS？
（3）ESS和RSS的自由度各是多少？
（4）求和？
（5）检验假设：和对无影响。你用什么假设检验？为什么？