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ID date time price
AA 20090112 100
AA 20090116 99
AA 20090211
BB
BB
BB
CC
CC
余下形式与第一列举例类似,观测值有上百万个。我如何能实现对债券分组计算呢?比如说按照ID分组,我要先计算AA在一月每天的return=P_t-P_t-1/P_t-1,然后计算AA在2009年1月的的平均return,要对每个月都计算,怎样用一个命令实现对所有的债券分别计算并生成新变量呢?

最后就是怎么筛选数据使得在一个月内有观测值至少在3个以上啊?
多谢!!!!!



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