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文件名:  kim filter.rar
资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-932202.html
本附件包括:
  • kim_je program.opt
  • kim_je.prn
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以前一直没怎么接触过GAUSS,但是最近对于估计MARKOV转换的状态空间模型产生了兴趣。下载了KIMChapter 5 - State-Space Models with Markov-Switching,进行估计,得到了估计结果。但是当我将数据换成自己的数据(estate.txt)时,估计产生错误,因为KIM的数据为160个,而我的为138个,当不变动程序里的读取数据矩阵的参数时,即
format /m1 /rd 9,4;
load rgnp[160,2]=d:/gauss9.0/estate.txt; @ Lam's Data Set@
qtr=rgnp[.,1];
rgnp=rgnp[.,2]; @N_ob== 172@
lngnp =ln(rgnp)*100;
T0=rows(lngnp);

yy =lngnp[2:T0,1]-lngnp[1:T0-1,1]; @N_ob is 159@
@1947.2 -- 1986.4@

yy=yy[1:151,1];T=rows(yy);@1952.2--1984.4@
lngnp=lngnp[24:152,1];
得到的结果为出错:error G4408 martix singular.
但是当我将数据输入中的160等换成我的样本个数的时候,出错显示:index out of range。以前替换MSVAR程序中的数据也出现此类问题,原作者数据为一种奇怪的格式,很难确定如何模仿这种格式。是否是我所用数据的格式问题,或是其他问题?请各位大侠多多帮忙!
KIM FILTER为KIM的原程序,ESTATE为我的数据,请问如何才能使得GAUSS程序可以适用我的数据,过去也遇到过类似问题,迫切希望请教,多谢!


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