现在正在自学时间序列分析，用的是王燕那本。在书中P81页，

用R模拟（例3.9续）ARMA出问题了，书上采用的方法是，条件最小二乘估计，得出的模型是：
xt=0.003+0.407xt-1+et-0.9et-1，用SAS模拟一致
我的R程序是：
x<-scan('G:/例3.9.txt')

arima(x,order=c(1,0,1),method=c('CSS'))###order=c(1,0,1)是用ARMA(1,1)模型，CSS是用条件最下二乘估计

得出的系数是：常数项是-0.0178，AR系数项是0.9515，MA系数项是-0.5748
相差很多了，问问各位，这是怎么回事？？谁对？？
下面给出具体程序，数据