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1.Harvey, A. C. (1989) Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge: Cambridge University Press.
2.Harvey, A. C., S. G. B. Henry, S. Peters and S. Wren-Lewis (1986) "Stochastic Trends in Dynamic Regression Models: An Application to the Employment-Output Equation." The Economic Journal, Vol. 96 (December) pp 975-985. 3.Harvey, A. C and A. Scott (1994) "Seasonality in Dynamic Regression Models." The Economic Journal, Vol. 104 (November) pp 1324-1345. 4.Harvey, A. C. and N. Shephard (1993) 'Structural Time Series Models'. In Handbook of Statistics, Vol. 11 (ed. G. S. Maddala et al.). Barking: Elsevier Science Publishers. |
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