两篇事件研究（Event Study）的经典力作：

1、Brown, S. J., & Warner, J. B. (1980). Measuring security price performance. Journal of financial Economics, 8(3), 205–258.

2、Brown, S. J., & Warner, J. B. (1985). Using daily stock returns: The case of event studies. Journal of financial economics, 14(1), 3–31.

2011年12月5日更新
今天终于抽时间整理完了这两篇鸿篇巨制。其实，大家可以把这两篇文章看作是做事件研究的字典，遇到问题在这上面查一下。很多研究者对这两篇文章颇有感情的原因是，这两篇文章在不同的场合下曾经救过他们。没错，比如你做了事件研究，在present你的结论的时候，就有人会问，如果你这样做一下是不是更好呢？你就可以引用这两篇文章的结论给他以无情的回击，呵呵。

下面是我的读书笔记，我就不贴出来了，想看的自己下