| 所在主题: | |
| 文件名: Dynamic Conditional Correlations in Political Science.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-985378.html | |
| 附件大小: | |
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从网上找到的程序套用出来的,不明白各变量什么含义,和从文献上看到的对应不上……求高手解释!
程序(来自pinggu一位同学的回复,找不到在哪了看的了,在此感谢该同学热心提供): all 350 open data 123.xls data(format=xls,org=columns) / szgz szzs compute n=2 dec vect[series] x(n) compute i=0 dofor [string] s = 'szgz' 'szzs' compute xrate=s,i=i+1 set x(i) = 100.0*log(%s(xrate)/%s(xrate){1}) end dofor dec vect[series] eps(n) dec vect fullbeta(4*n+2) do i=1,n garch(p=1,q=1,resids=r,hseries=h) / x(i) set eps(i) = r/sqrt(h) do j=1,4 compute fullbeta(n*(j-1)+i)=%beta(j) end do j end do i vcv(matrix=rr) # eps dec series[symm] uu q gset uu %regstart() %regend() = %outerxx(%xt(eps,t)) gset uu 1 %regstart()-1 = rr gset q= rr nonlin a b dec frml[symm] qf frml qf = (qx=(1-a-b)*rr+a*uu{1}+b*q{1}) frml logl = q=qf,%logdensity(%cvtocorr(q),%xt(eps,t)) compute b=.80,a=.10 maximize logl 2 * compute fullbeta(4*n+1)=%beta(1),fullbeta(4*n+2)=%beta(2) garch(p=1,q=1,mv=dcc,method=bhhh,initial=fullbeta,iters=1) / x 结果: MV_GARCH, DCC - Estimation by BHHH NO CONVERGENCE IN 1 ITERATIONS LAST CRITERION WAS0.3207873 Usable Observations 350 Log Likelihood -871.98268799 Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ******************************************************************************* 1.Mean(1) -0.1101649260.057507441 -1.915660.05540790 2.Mean(2) -0.1205920240.054127703 -2.227920.02588606 3.C(1) 3.8861821400.433119528 8.972540.00000000 4.C(2) 0.0501867320.008748604 5.736540.00000001 5.A(1) -0.0125181890.008799015 -1.422680.15482874 6.A(2) 0.0259573640.005339964 4.860960.00000117 7.B(1) -0.7867252470.190925359 -4.120590.00003779 8.B(2) 0.9477120440.008133608 116.518040.00000000 9.DCC(1) 0.0335627070.020591364 1.629940.10311398 10. DCC(2) 0.4218380280.488911587 0.862810.38824169 |
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