继续DSGE模型讨论，给DSGE入门的朋友指一个大概的前进方向，并且提出我自己的疑惑，希望能得到大家帮助。

当你把DSGE模型的所有FOC都求出来，和其他的constraints一起对数线性化之后，会形成一个线形理性预期模型（LRE）。
首先因为已经线性化了，模型是线性的。同时里面含有期望，所以有些差分方程是‘随机差分方程（Stochastic difference equation）’。这样一堆随机差分方程放在一起形成LRE模型。

一个线形微分方程的解就是一个函数，那么一个线形差分方程组的借就是一个向量差分方程（vector difference equation）。
我们要求LRE的解就是要找这样一个，或者一对向量差分方程组，他们被叫做 equilibrium law of motion。

自从80年代以来，发明了不下10种解这个模型的具体方法。第一篇贡献性文章就是Blanchard and Kahn (1980)。大家在用Dynare的时候，不知道有没有见过一个错误信息说的是: 不满足Blanchard-Kahn condition.

Blanchard-Kahn condition 是指的，一个LRE模型的特征值在单位圆之外的数量等于预期方程的个数。你有没有想过这玩意儿再说个啥？我经常给别人解释都是用一句英语: The number of explosive roots equal the number of number of expectational difference equation.

还有，我想大家都学过Uhlig method吧，这是待定系数法（undetermined coefficients method）总结性文章。他定义了一种变量叫：跳跃变量（jump variables）。这玩意儿到底怎么定义，作者支吾其词，就说成'other endogenous variables'。大家觉得该怎么定义？定义的方法见我的帖子: https://bbs.pinggu.org/thread-1363111-1-1.html

这里是我自己写的notes，对Uhlig 和 Blanchard-Kahn method的总结。解释了为什么我们在Blanchard-Kahn condition里面需要一定数量的‘爆炸特征值’（explosive eigenvalue）来稳定模型。