案例分析九:油价收益率分析

对国际邮件的收益率进行描述性统计分析,观察其均值情况,还有偏度和峰度情况。利用ADF单位根检验方法对其进行平稳性检验。进而估计ARCH效应检验,发现其存在后,估计GARCH模型系列,来检验油价收益率是否存在非对称效应,即是否存在下降过程中的波动更大还是上升过程中的波动更大,从而把握收益率的波动规律。

项目所用软件为EViews