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ARCH模型”相关信息。
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基于GARCH模型的我国股市在险价值计量研究
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| 独立完成的一篇关于实证和计量的论文，Garch模型的应用。希望有用！ | |
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用Eviews做TARCH模型中P值居然大于0.05是怎么回事
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| TAERCH模型中 “yh”是指银行业指数日收益率，“rm”是上证指数日收益率。在得到的结果中，发现P值大于0.05，就不能突显它的非对称性了。可前期步骤做下来都是顺的，非正态分布、有ARCH效应。 ... | |
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关于garch模型相关问题
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| 本人计量小白，看到一篇论文，感觉还不错，想借用一下别人的方法，可是某个地方看了好久都没有看懂，可是文章得尽快发出来，压力山大，我把我看不懂的地方截图过来啦，希望大神能给我指点下 ... | |
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谁会用eviews 做BEKKGARCH模型呀 |
| 谁会用eviews 做BEKKGARCH模型呀 | |
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ARCH模型
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| Engel关于ARCH模型的论文，非常经典。 | |
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求教！GARCH模型的代码是什么？？ |
| 请教各位大神，如何用R语言写出GARCH模型呢？ 无比感谢！ | |
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garch模型学起来 |
| 希望今天能水到渠成 | |
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求助 MSGARCH模型变量加入问题 |
| 请问一下R里面带的MSGARCH包是否可以在mean equation中加入其它变量，刚入门，使用的时候发现不管是模型spec还是fit都是预设好的，不知道怎么能改动，求大神指点 | |
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哪位大神可以帮我用garch模型计算汇率的波动率
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| 谢谢了 | |
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garch模型分析大盘数据 |
| 请问用garch模型分析数据，用eviews软件第一步用看数据平稳性吗 | |
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关于garch模型的一些问题，多元项，ARMA项，等等！ |
| 本人matlab纯新手。现在做一个论文要用到GARCH模型，想问下： 1.自相关性如何辨别并且加入GARCH表达式？就是ARMA项？ 2.如何做多元GARCH模型？就是多元项如何加入GARCH表达式？ 3.一般的GARC ... | |
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请问下面这个FIGARCH模型应该要如何进行数据处理？
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| 最近在模拟一个论文中的数据结果，模型如图片，应该是一个FIGARCH模型吧？ 但是里面是有log，我用的是MATLAB里面的MFE TOOLBOX来运行的，是否要先将原始数据log，然后减去均值，再把数据拿去跑 ... | |
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怎么用garch模型分析股票价格指数 |
| 怎么用eviews做garch模型，完整版从数据导入到出结果。 | |
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ARCH模型 |
| 谁知道ARCH模型的原理与详细介绍吗，跪求，谢谢！ | |
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关于R软件garch模型拟合结果的疑问 |
| 我用rugarch程序包建立了egarch的拟合模型，得到参数估计后，想进行拟合，却发现拟合的结果都为0，请问有人知道这是什么情况？ 程序如下： myspec=ugarchspec(variance.model = list(model ... | |
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eviews做正交易反馈模型中变形的TGARCH模型 |
| 各位大神： 请问在eviews中如何进行正交易反馈模型中，变形的TGARCH模型。只会传统的TGARCH模型，求教各位潜伏的大侠们！ | |
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用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率 |
| 用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率的影响，我用的是个股周收盘价，计算期间发现有几周缺失数据，对模型结果可有影响？该怎么处理此影响？模型的滞后阶数怎么确定？考虑交易量因素，用该 ... | |
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想确定序列自相关情况下，Garch模型的合适的均值方程表达式
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| 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？ | |
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GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型 |
| xuexi GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型 | |
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Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根又应该怎么消除？
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| Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根，即resid(-1)和garch(-1)两项系数之和大于1又应该怎么办？具体情况如下图： | |
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