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CIR模型
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| 谁有科克斯（Cox）,英格索尔（Ingersoll）和罗斯（Ross）发表的两篇论文，最好中文版。
CIR模型-定义在20世纪80年代中期，科克斯（Cox）,英格索尔（Ingersoll）和罗斯（Ross）连续发表了两篇 ... |
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CIR模型model的是什么利率
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| 如题，虽说是short rate, 我理解是spot rate or zero rate?不知对不对，是不是可以直接用来作为未来t时刻现金流1的贴现因子exp(-rt)？ |
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什么是CIR模型_CIR模型的主要内容:参数估计,最小二乘估计, 贴现因子
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| 什么是CIR模型_CIR模型的主要内容:参数估计,最小二乘估计, 贴现因子
什么是CIR模型
在20世纪80年代中期，约翰·考克斯(John Carrington Cox), 小乔纳森·E·英格索尔（Jonathan E. Ingers ... |
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求举一个CIR模型的应用的具体的例子
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| 谁能举一个CIR模型应用的具体的例子啊，一定要足够具体，谢谢啊，找不到个好的实例真是让人痛苦啊 |
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求问：CIR模型下的风险市场价格？
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| 最近上金融工程课，讲到Vasicek、CIR等利率期限结构的动态均衡模型，以及以此为基础的债券（视为以利率为基础金融工具的衍生品）定价问题。这是1977、1985年的两篇JFE、Econometrica，国内也 ... |
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用EVIEWS做两因素CIR模型的估计，状态空间模型怎么写啊，还有超参数的初始值怎么设定
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| 用EVIEWS做两因素CIR模型的估计，状态空间模型怎么写啊，还有超参数的初始值怎么设定啊？请高人指点一下，论文要用啊。
r_5=(-2*c1*c2((log2+0.5*log((c1+c3)^2+2*c4)+2.5*(c1+c3+((c1+c3)^2+2 ... |
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用非常紧急！EVIEWS做两因素CIR模型的估计，状态空间模型怎么写啊
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| 用EVIEWS做两因素CIR模型的估计，状态空间模型怎么写啊，还有超参数的初始值怎么设定啊？请高人指点一下，论文要用啊。
r_5=(-2*c1*c2((log2+0.5*log((c1+c3)^2+2*c4)+2.5*(c1+c3+((c1+c3)^2+2 ... |
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CIR模型有什么用呢?
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| CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型建立的初衷就是对国债收益率曲线的运动进行刻画
我承认CIR中对于均值回复的刻画是符合常理的,
但是,CIR(和类似的模型)的致命缺陷是把期限结构看成了一个纯数学的随 ... |
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【弱问】CIR模型
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| 弱弱的问一下：
CIR模型里面的那个布朗运动是在什么测度下的标准布朗运动？是风险中性测度还是真实世界测度？ |
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[求助]CIR模型对浮动利率债券定价的具体过程
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| CIR模型对浮动利率债券定价的具体过程！
主要是对其公式，如何求出其解析解！另，具体采用数值方法，如何计算！谢谢！ |
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CIR模型MATLAB程序
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| CIR模型MATLAB程序 |
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请问eviews的卡尔曼滤波可以回归两因素的CIR模型吗？
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| 看到文献有用卡尔曼滤波做两因素的CIR模型
而EVIEWS就有卡尔曼滤波，而且操作很简便
所以想问问使用EVIEWS能不能估计
关键是怎么在EVIEWS里实现假设那些参数的分布
比如假设波动率参数服从倒 ... |
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请问谁会用mcmc做cir模型估计？
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| 使用MCMC（马尔科夫蒙特卡洛法）对均衡利率模型CIR进行供估计
结果碰到许多问题
想找个会在软件上（如WINBUG或MLwin）运行mcmc的咨询一下
可以有酬劳，多谢啦！ |
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[求助]怎么估计CIR模型的利率参数？
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| <p>如题！请大侠们指教！</p><p>越详细越好！</p><p>怎么用Eviews操作？</p> |
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[求助]利率期限结构的CIR模型的估计问题
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| 利率期限结构的CIR模型的状态空间形式的估计在eviews里好像是做不了的,因为假设的状态变量符合一个均方根扩散过程,这就会使状态转移方程中的扰动项也是状态变量的一个函数,而且是非线性的函数.看 ... |
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[求助]急！急！请问cir模型的利率调整速度怎么求出来啊
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| 如题，请问cir模型dr=a(b-r)dt+δdz中的a怎么求出来啊。谢谢！急！！！！ |
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紧急求助：谁知道CIR模型（均值回复的随机利率模型）参数怎么校准？
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| 求助：谁知道CIR模型（均值回复的随机利率模型）参数怎么校准？CIR的：参数1：均值回复速度； 参数2：利率长期均值； ... |
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[求助]CIR模型的数值公式
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| CIR模型关于短期利率的递推公式，非微分方程公式。谢谢！ |
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