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[求助]认沽权证与看跌期权有什么区别?
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认沽权证与看跌期权有什么区别?
是否同认股权证和看涨期权的关系类似?
另外认沽权证这种提法出自哪里?
敬清指教 |
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[求助]利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法
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利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法(共五个阶段) |
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[求助]空头看涨期权和多头看跌期权的主要区别是什么呢?
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空头看涨期权和多头看跌期权都预测标的资产价格的下降,为什么有的投资者愿意做多方而有的投资者愿意做空方?谢谢各位了! |
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[求助]由看跌期权构造的牛市价差期权和由看涨期权构造的牛市价差期权有什么区别
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看hull的书中遇到的课后习题,请高人指点,谢谢! |
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[求助]为什么提早实施不支付股息的看跌期权是明智的?
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多谢多谢,最好给个例子哈~ |
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[免费]基于期指做空机制的“看跌期权”
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[免费]基于期指做空机制的“看跌期权” |
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[讨论]看跌期权与企业股票的关系
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上次听一位美国财务学教授的讲座时他曾经提到目前美国的很多大企业都会卖出本企业股票的看跌期权,这样,股票涨的时候坐收期权费用,而股票跌的时候又可以回购本企业股票,将企业股票的价格锁定 ... |
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美式看涨、看跌期权 欧式看涨、看跌期权
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请问美式看涨、看跌期权的公式和欧式看涨、看跌有什么不同,比如,欧式看涨期权=max(S-X,0),欧式看跌期权=max(0,X-S),谢谢回答! |
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根据历史数据算出来的美式看跌期权价格
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一门课期末的作业, 都快弄好了,就差报告了,结果发现这门课没选上, 一学期白上了 悲剧啊
上面是 算出来的价格 下面是实际价格 标的股票为 google GOOG |
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不用put-call-parity推导Black-Scholes看跌期权定价公式
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Derive the Black-Scholes Formula for a European put option without making use of the put-call-parity. Proceed along the lines of the corresponding calculations for the European cal ... |
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(CBN) 今日图表:黄金看跌期权暴增3倍多 暗示金价或“一泻千里”
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1月26日【彭博】-- Lind-Waldock资深市场策略师Adam
Klopfenstein表示,黄金价格将出现1997年以来最差的年度开局,
而且或会“一泻千里”,因为期权交易员发出了跌势尚未结束的信号。
今日图 ... |
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看跌期权,多头和买方是一个意思吗
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对期权合约来讲,多头和买方是一个意思吗 |
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卖空看跌期权的分析 难啊
- [悬赏 10 个论坛币]
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在hull书的看跌和看涨期权的平价关系中 有这样一个例子
假定股票现在价格为31,执行价格为30,无风险利率为10%,3个月期的欧式看涨期权的价格为3, 3个月期的欧式看跌期权的价格为2.25, 这个 ... |
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卖空看跌期权是个什么样的过程
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假定股票现在价格为31,执行价格为30,无风险利率为10%, 3个月期的欧式看跌期权的价格为2.25, 卖空看跌期权和股票,当期权到期日,如果股价等于25,将执行看跌期权,以30购买一股股票 ,并且 ... |
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美式看跌期权的数值解法
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美式看跌期权的数值解法
张德飞,崔向照,赵金娥,兰州大学学报 |
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请问做空与看跌期权有什么异同或者关联?
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从概念上看类似 不知道实际有什么关系二者之间? |
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二维Brownian motion的美式看跌期权定价
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由于美式期权没有解析解,编完了也不知道算的对不对,向大家请教了
function price=bidimen_binomial(sigma1,sigma2,T,S10,S20,K,rho,q1,q2,r,n)%rho为相关系数,n为步数%
t=T/n;
u1=exp(sig ... |
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问:期货期权的多头&空头,看涨期权&看跌期权
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哪位高人能帮我解决一下问题?
多头空头怎样解释才通俗易懂?
看涨期权和看跌期权又如何简单的理解呢?
不要书本知识,书本上的看不懂~
谢谢大家了。。。 |
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看跌期权定价
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请问 根据相同期限, 相同执行价格的看涨期权,可以计算出看跌期权的价格,那么,如果两者的执行价格不同,其他条件都相同,怎么计算看跌期权的价格? |
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VBA 存在对应的看跌期权时的投资组合保险模型 下载
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VBA 存在对应的看跌期权时的投资组合保险模型 下载 |