如果您对搜索结果不满意，可以在百度中搜索“
平稳序列”相关信息。
相关帖子更多 |
|---|
|
急问，存在协整的不平稳序列怎么做VAR模型 |
|---|---|
| 三个变量，两个I(1)，一个I(0)，三个之间存在协整关系，那么做VAR是用原序列还是差分后的呢？是三个都差分还是只用把不平稳的差分呢？协整是用原序列的吧？那脉冲和格兰杰用原序列还是差分呢，本 ... | |
|
|
关于协整不平稳序列的格兰杰因果检验，能否直接使用原不平稳序列。
|
| RT，选取了三个变量建立VAR模型。三个序列均不平稳，均为一阶单整。通过协整检验证明存在协整关系，所以直接使用原序列建立了VAR模型，AR根检验说明模型平稳。 于是在做格兰杰因果检验的时候能 ... | |
|
|
平稳序列异方差模型sas
|
| 最近在学习瑞典人口出生率数据建模，拟合的是AR-GARCH模型。 model x=t/nlag=5 dwprob archtest; ... | |
|
|
非平稳序列是否可以直接构造VAR模型 |
| 小弟在国外念书，今年做论文的时候用到VAR模型。初稿用的一阶差分后的平稳序列构造VAR，结果这边的导师说非平稳的时间序列数据也可以直接用于构造VAR模型中。请问论坛里的各位高人，是否可以直接 ... | |
|
|
eviews，是把非平稳序列变平稳了再使用最小二乘吗 |
| eviews，是把非平稳序列变平稳了再使用最小二乘吗，现在要做模型，完全蒙b状态，顺序到底是怎么样的呀？ | |
|
|
EViews时间序列检验是非平稳序列，一阶差分序列也是非平稳的，二阶EViews直接显示NA |
| 数据如下 | |
|
|
《跪求大神》平稳序列与非平稳序列 协整检验 问题 |
| 我做三个变量X,Y,Z 若都为平稳序列则可直接应用计量模型 若都为非平稳序列，则可以进行协整检验 但是！！！目前我通过ADF检验得出 X,Y为非平稳序列，Z为平稳序列，那么怎么处理？ 求教大 ... | |
|
|
这个结果可判断LNGDP和LNREI在10%的临界值下为平稳序列吗？
|
| 选取房地产开发投资（REI）、国内生产总值（GDP）相关数据作为实证分析对象，二阶后平稳性检验结果如下： DLNREI： DLNGDP： 求指导 | |
|
|
求助一个平稳序列和一个非平稳序列的回归问题 |
| 我有两组数据，一个是平稳的，另外一个不平稳的，我对不平稳的做一阶差分后平稳，现在我想拿这两组数据中一个当自变量，一个当因变量。进行VAR向量自回归。我可以用一阶差分后平稳的那组数据同原 ... | |
|
|
非平稳序列的确定性分析和随机分析有什么区别 |
| 人口总数的时间序列是不平稳的，那分析的时候用非平稳序列的确定性分析还是随机分析，还是两个都要啊。求大神 | |
|
|
存在非平稳序列，单位根检验以后，如何做回归分析？ |
| 存在一组数据，经单位根检验之后，存在2阶单整的，然后，做怎样处理就可以做回归分析，可不可以做一系列的检验？还是做怎样分析？求解？计量初学者 | |
|
|
复杂时间序列怎么弄成平稳序列啊？ |
| 我是工科的，但是做的是时间序列，我用matlab，但是原理是一样的。。。 有一个序列周期很多，不管怎么差分，都没能姜伟平稳序列，怎么办 具体见： http://www.ilovematlab.cn/thread-307295- ... | |
|
|
一阶单整序列和是平稳序列,能否做格兰杰检验 |
| 做完ADF检验了,一个是一阶单整序列,一个是平稳序列,能否做格兰杰检验？求大神解答 | |
|
|
关于多元非平稳序列的问题 |
| 本人是菜鸟，想请教几个关于不平稳的时间序列的问题[/backcolor] 1.做多元回归的时候，因变量（被解释变量）是不是也要求需要平稳呢？如果不平稳也是一般用差分来处理？[/backcolor] 2.看了网 ... | |
|
|
白噪声过程 和平稳序列以及条件分布的区别是什么？数教大仙～ |
| 白噪声过程 和平稳序列以及条件分布的区别是什么？数教大仙～ | |
|
|
怎么判断时间序列是否有周期性和季节性，，把非平稳序列变为平稳的
|
| ADF检验是非平稳的，，是不是直接对这个序列差分就可以变为平稳的？？和什么周期性有关系么？？求帮忙啊，，新手，，初学，，望帮助。。。 | |
|
|
平稳序列做GARCH系数和大于一，怎么解释 |
| 滤过波确保平稳的数据，然后做GARCH，arch和GARCH效应和在1.4左右，在H函数里引入解释变量，做出来系数居然达到了-28，晕死，但是都是显著的，求问各位大神如何解释 | |
京公网安备 11010802022788号
