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中国股市日历效应研究
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| 本文以上证综指1993-2008年的数据为基础，运用随机优势理论对中国股市中存在的日历效应进行了实证检验和分析。该检验方法相比过去文献中所常用的虚变量回归法，避免了因收益率分布非正态性而导致 ... |
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江南证券-A股日历效应分析
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| 江南证券-A股日历效应分析 |
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请教如何消除日历效应对时间序列的影响
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| 想请问各位，比如要研究不同国家和地区金融市场时间序列之间的关联，
除了要将各自的时间序列进行标准化处理外，
各国的金融市场几乎都存在的日历效应是否需要处理呢？有消除不同国家间日历 ... |
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日历效应
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| 关于日历效应研究的一些文献…… |
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做日历效应用什么模型埃求大神指点。
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| 写毕业论文求指点。。数据下好了。Eviews不是很会用。
需要用到什么模型。太高端的我不会。。。本科层面的。。
然后eviews具体需要怎么做。
谢谢了。。。。 |
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如何用Eviews研究股票的日历效应，分析星期效应和月份效应
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| 我想用Eviews研究股票的日历效应，分析星期效应和月份效应，应该怎么做，因为本人马上要交论文……还研究不明白如何操作，建立什么模型……越详细越好 |
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股市也有"金九银十" 广发证券揭秘A股"日历效应"
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| "金九银十"，本是农业收获的季节，后来成为房地产汽车等行业销售旺季的代名词，也是各商家最为卖力的"吆喝"时点。对于股市投资而言，其实也有着类似的"日历效应"：在不同的季节应该买不同行 ... |
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日历效应 外文文献和中文文献 免费
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| 分享paper 希望有大神可以帮助我一些数据的处理。
1.怎么样可以简单一些的处理礼拜一 礼拜二 礼拜三...礼拜五的收益率 Excel 一个一个挑真是太麻烦了。
2.有大神研究各国之间的联动性的吗 ... |
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急求 求助各位 怎么消除日数据的日历效应
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| 看到有篇文献用的是标准化的方法，可是老师不认同，非让找其他方法
看了一些对高频数据消除日效应的方法，可是都很复杂啊，时间有点紧急，来不及细看了
请问各位，有没有简单一点易实 ... |
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请问arch效应等一系列检验是在除去日历效应之前还是之后？
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| 请问arch效应等一系列检验是在除去日历效应之前还是之后？或者有没有类似对数据进行去日历效应之后再检验的文章？ |
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