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求matlab代码 反算期权隐含波动率
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| 根据BS公式
p=-s*n(-d1)+k*exp^rt*n(-d2)
在已知行权价格为k的期权价格为p，现货价格为s，无风险利率为r，剩余到期天数/360为t的情况下，反解出公式中的隐含波动率sigma。
上述反解如何用 ... |
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隐含波动率对市场走势的指标作用
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| 作者：钟文质、何钟
一、隐含波动率的概念
衍生品作为标的资产的派生物，往往没有自己内在的价值，它们的价格依附于标的资产的价格和其它因素之上。然而，作为交易品种，我们又需要知 ... |
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求问关于BS模型隐含波动率的问题
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| matlab求隐含波动率的函数是blsimpv，我想求六月到期的恒生指数期权近三个月的隐含波动率，想问一下blsimpv后面括号的期权价格应该如何输入啊？把excel里的一列数据转换成矩阵？求好心人帮忙给个 ... |
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关于BS模型求隐含波动率的问题
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| matlab求隐含波动率的函数是blsimpv，我想求六月到期的恒生指数期权近三个月的隐含波动率，想问一下blsimpv后面括号的期权价格应该如何输入啊？把excel里的一列数据转换成矩阵？求好心人帮忙给个 ... |
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什么是隐含波动率_隐含波动率的计算公式及平稳性
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| 什么是隐含波动率_隐含波动率的计算公式及平稳性
什么是隐含波动率
隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。香港市场称为“引伸波幅”。
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隐含波动率，是谁牵动了你的微笑？
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| 1. 本周思考：认购期权隐含波动率渐占上风，原因为何？
早在50ETF期权上市之前，方正金工便预测国内市场的期权隐含波动率会出现“认沽期权相对于认购期权有一定高估”的现象。理由很简 ... |
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如何赚取期权隐含波动率被低估的钱？
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| 近期期权市场有个有趣的现象，经常会出现好几个期权的IV很小甚至等于0的现象。看到IV等于0，大家第一反应是期权价值被低估了，我想赚这个低估的钱。
那么第一个问题来了，IV=0是 ... |
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怎么用隐含波动率来做模型预测？
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| 一般用什么方法或者模型是以隐含波动率作为变量进行预测的
eviews有相应的程序吗
谢谢 |
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隐含波动率套利策略
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| 隐含波动率策略。。 |
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隐含波动率持续走高期权多空分歧不减
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| 伴随着标的上证50ETF价格的“三连跌”，昨日，50ETF认购期权合约多数延续下跌态势，认沽期权合约则多数上涨。截至收盘，当月合约中，平值5月购3000合约收盘报0.1552元，下跌0.0148元或8.71%；平 ... |
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[期权]隐含波动率度量及应用
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| 隐含波动率度量及应用
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Matlab计算隐含波动率不能显示数值
- [已解决]
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| Matlab计算隐含波动率不能显示数值 |
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关于隐含波动率的结果，为什么算不出？
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| blsimpv(825.88,200,0.0089,0.0833,623.25,1,0.0324,[],{'Call'})
ans =
NaN |
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时间价值小于0时的隐含波动率
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| 突然想起一个问题，
期权价格 |
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找到的几份券商对于套利策略以及隐含波动率平面的分析报告
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| 找到的几份券商对于套利策略以及隐含波动率平面的分析报告 |
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求教：如何用STATA做期权隐含波动率曲面的图形
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| 如题，请问作图的命令是什么？或者从哪可以找到相关资料查看，请高手指点，非常感谢！ |
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隐含波动率对期权策略的影响
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| 波动率是将所有期权策略联系在一起，帮助投资者做出比较的一个决定要素。预测波动率比预测价格要容易得多，这是因为几乎所有股票、指数或期货合约的隐含波动率图形都有相似的模式：一个交易范围 ... |
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交易员对期权报出隐含波动率&&对冲表现测度
- [悬赏 30 个论坛币]
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| 交易员对期权报出隐含波动率而不是期权的价格的原因是什么？
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3489648&fromuid=1819554
对冲表现测度的计算
http://bbs.pinggu.or ... |
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请教对于用波动率报价的期权，如何计算隐含波动率
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| 标普500指数期权报价报的是波动率吧，用这个波动率通过BS公式我们可以算出该期权的价格是无疑的，但是如果要计算隐含波动率，不是得用执行价格等数据反算出来么？可我们此时知道的价格是用波动率 ... |
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期权隐含波动率和历史波动率
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| 隐含波动率可以被视为所有市场参与者对于某期权剩余期限内标的合约价格波动预期的共识。正如个人交易者会根据历史波动率变动调整波动率预期一样，市场作为一个整体也会根据历史波动率变动调整波 ... |
京公网安备 11010802022788号
