楼主: shevaze
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[有偿编程] 求根据附件EXCEL过程生成最大回撤SAS代码 [推广有奖]

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楼主
shevaze 发表于 2020-8-5 07:51:44 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
100论坛币
如题，谢谢，最好是用iml的，array的也行，本人小白，实在是搞不定。
谢谢！

最大回撤EXCEL.xlsx

16.95 KB
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关键词：EXCEL sas代码 xcel exce cel

使用道具

沙发
whymath 发表于 2020-8-5 23:19:20 |只看作者 |坛友微信交流群
请提供“最大回撤”的定义，并至少提供一个示例。

使用道具

藤椅
luekemia 发表于 2020-8-6 16:53:56 |只看作者 |坛友微信交流群
不难：
  1. data raw;
  2. input date s_name $ net;
  3. informat date yymmdd10. s_name $10. net best10.;
  4. format date yymmdd10.;
  5. cards;
  6. 2020/1/1        ABC        1.1
  7. 2020/1/2        ABC        1.2
  8. 2020/1/3        ABC        1.3
  9. 2020/1/4        ABC        1.4
  10. 2020/1/5        ABC        1.8
  11. 2020/1/6        ABC        1.6
  12. 2020/1/7        ABC        1.7
  13. 2020/1/8        ABC        1.8
  14. 2020/1/9        ABC        1.9
  15. 2020/1/10        ABC        2
  16. 2020/1/11        ABC        2.1
  17. 2020/1/12        ABC        2.2
  18. 2020/1/1        孙悟空        1.1
  19. 2020/1/2        孙悟空        1.2
  20. 2020/1/3        孙悟空        1.3
  21. 2020/1/4        孙悟空        1.9
  22. 2020/1/5        孙悟空        1.5
  23. 2020/1/6        孙悟空        1.6
  24. 2020/1/7        孙悟空        1.7
  25. 2020/1/8        孙悟空        1.8
  26. 2020/1/1        3        1.1
  27. 2020/1/2        3        1.2
  28. 2020/1/3        3        1.3
  29. 2020/1/4        3        1.4
  30. 2020/1/5        3        2.1
  31. 2020/1/6        3        1.6
  32. 2020/1/7        3        1.7
  33. 2020/1/8        3        1.8
  34. 2020/1/9        3        1.9
  35. 2020/1/10        3        2.0
  36. 2020/1/11        3        2.1
  37. 2020/1/12        3        2.2
  38. ;run;

  40. proc sort data = raw;
  41. by s_name date;
  42. run;

  44. data max_recall;
  45. retain date s_name net max_net DrawDown max_DD;
  46. set raw;
  47. by s_name;
  48. retain max_net max_DD 0;
  49. if first.s_name then do;
  50. max_net=0; max_DD=0;
  51. end;

  53. if net > max_net then max_net = net;
  54. DrawDown = net - max_net;
  55. if DrawDown < max_DD then max_DD = DrawDown;

  57. run;

  59. proc sql;
  60. create table max_recall_summ as
  61. select distinct s_name
  62. ,min(max_DD) as max_DD
  63. from max_recall
  64. group by 1
  65. ;quit;
复制代码




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