这个结果如何解释?通过检验了吗?请大家帮忙
ARMA(4,4)
图为残差序列的自相关、偏自相关图
楼主: 加油小C
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[学科前沿] ARMA模型如何检验 |
高中生 72%
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回帖推荐winter_l_flame 发表于4楼 查看完整内容 作ARMA估计时,首先应仔细审视你的数据,然后结合数据背后可能存在的理论,如股票的收益率日收益数据和月收益数据及季度年度数据其时间序列特征是不一样的,日收益率数据可能类似白噪声,没有一定规律性,而季度数据可能存在季度因素(四阶滞后等),年度数据可能具有均值逆转特征,当然,这仅仅是猜测而已,不同的股票,其这些特征也不相同,有了这些之后,再拟合你的数据,一般情形是先从简单的入手,如一阶自回归开始,如果一阶自回归不显著,则可能 ...
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