哪位计量大牛能帮我分析下这个模型的问题。

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这是一个tobit模型，我有几点困惑。
单个因素检验显著，系数符号为负。

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
GONGWUFEI	-1.45E-07	4.53E-08	-3.204658	0.0014
C	0.831092	0.067601	12.29403	0.0000
	Error Distribution
SCALE:C(3)	0.215358	0.031932	6.744261	0.0000
Mean dependent var	0.643467	S.D. dependent var		0.218635
S.E. of regression	0.195363	Akaike info criterion		0.366173
Sum squared resid	1.030505	Schwarz criterion		0.506292
Log likelihood	-2.492591	Hannan-Quinn criter.		0.410998
Avg. log likelihood	-0.083086
Left censored obs	0	Right censored obs		5
Uncensored obs	25	Total obs		30

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关键词：coefficients distribution coefficient Likelihood regression Schwarz Error 模型

Variable        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
                               
X1        -3.662780        0.659770        -5.551603        0.0000
X2        -3.74E-08        1.98E-08        -1.883486        0.0596
X3        -4.25E-05        1.65E-05        -2.575991        0.0100
X4        -0.004031        0.001694        -2.380435        0.0173
GONGWUFEI        5.83E-07        1.67E-07        3.497691        0.0005
X5        0.591653        0.195605        3.024731        0.0025
X6        -2.637787        0.992184        -2.658567        0.0078
C        0.828479        0.252410        3.282281        0.0010
                               
                               
        Error Distribution               
                               
                               
SCALE:C(9)        0.102477        0.014880        6.886891        0.0000
                               
                               
Mean dependent var        0.643467            S.D. dependent var        0.218635
S.E. of regression        0.110534            Akaike info criterion        -0.611891
Sum squared resid        0.256575            Schwarz criterion        -0.191532
Log likelihood        18.17837            Hannan-Quinn criter.        -0.477415
Avg. log likelihood        0.605946                       
                               
系数符号变了

去掉gongwufei变量后，模型却成了这样
Variable        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
                               
X1        6.98E-09        1.90E-08        0.367672        0.7131
X2        -3.595942        0.797305        -4.510119        0.0000
X3        -1.01E-05        1.62E-05        -0.621538        0.5342
X4        -0.245191        0.861467        -0.284621        0.7759
X5        0.619068        0.233866        2.647103        0.0081
X6        -0.002002        0.001921        -1.041936        0.2974
C        0.626085        0.298075        2.100428        0.0357
                               
                               
        Error Distribution               
                               
                               
SCALE:C(8)        0.124546        0.018156        6.859724        0.0000
                               
                               
Mean dependent var        0.643467            S.D. dependent var        0.218635
S.E. of regression        0.130443            Akaike info criterion        -0.337080
Sum squared resid        0.374336            Schwarz criterion        0.036573
Log likelihood        13.05619            Hannan-Quinn criter.        -0.217545
Avg. log likelihood        0.435206                       
                                请问大牛们，这是什么原因啊？感谢你们的关注。

那不行啊 不能去啊 去了都不显著了

yuzhaoyu 发表于 2012-8-22 08:25
那不行啊 不能去啊 去了都不显著了

但是这个变量单独检验的时候系数符号是负的，而在整体模型中是正号！

从你的数据和你的经验判断，我初步断定是共线性

爱萌 发表于 2012-8-22 21:36
从你的数据和你的经验判断，我初步断定是共线性

如果删除的话，就只有一两个有用的了。有什么补救办法吗

最简单逐步回归了

爱萌 发表于 2012-8-22 21:43
最简单逐步回归了

用了 最后就存在两个解释变量可以。尴尬

csu_yq 发表于 2012-8-22 21:49
用了 最后就存在两个解释变量可以。尴尬

为什么，两个变量能做的，为什么一定要更多？不明白