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summerec 发表于3楼 查看完整内容
songking 发表于2楼 查看完整内容
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教师
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小学生
协整必然Granger相关,但Granger相关则不一定协整
如果协整却Granger无关,那叫什么协整
我估计是你实用的VAR框架下的granger检验,这样可能是检验不出来的。
在确定协整关系的情况下,应该使用建立在VEC(向量误差修正模型)基础上的协整检验来做,参数约束检验中要包含长期和短期关系、也可以只包含短期关系,我目前还没有见到协整序列在这一检验框架下Granger无关的实例。(相关做法可以参考王少平的书)
对于两个单整序列,由于误检的关系,VAR框架的Granger检验一般会是相关的,即使不协整,我另一个怀疑是你协整的这一结论是错误的
既然协整一定GRANGER相关,那还做GRANGER检验,简直是画蛇添足,脱裤子放庇,多此一举
硕士生
VAR框架下的granger检验可以说明什么呢?在高铁梅的书上看到过介绍,可是有点迷糊,分不清楚这种grange检验和group granger有什么区别?希望高手指点指点,不胜感激!
学前班
在这里问下,如果两个用EVIEWS验证是协整关系,那他们是不是一定能做出误差修正模型?
初中生
院士
知道协整之后还做格兰杰检验绝不是脱裤子放屁,做格兰杰检验可以帮助你知道谁是谁的格兰杰原因
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