老师,您好! 复制搜索 复制搜索 我一直在学习eviews中级视频教程,现在VAR模型这个地方,还有有几个问题不是特别明白,特打扰老师: 1.var是否必须是针对平稳序列吗?如果是,是否在做VAR模型前,需要对VAR模型做平稳检验及处理;
2.VEC模型是含有协整约束的VAR模型,是否意味着如果几个时间序列不能做VAR(因其不平稳),但只要存在协整关系,即可做VEC模型;
3.如果我现在有4个变量,其中2个平稳,2个不平稳,应该如何处理?是否应该先看这4个变量是否协整,如果协整就建立VEC,不协整就将2个不平稳序列通过差分变成平稳后做VAR呢?
4.如果我现在有4个变量,其中2个平稳,2个不平稳,其中2个不平稳的序列存在协整,而4个变量是否一定协整呢?
5.平稳后的变量是否就一定协整呢?
6.VEC模型的滞后期是由什么来决定,是由JJ检验来决定吗?
以上几个问题都是很白痴的问题,望大家不要见笑!复制搜索
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