使用Ucsd_garch工具箱做二元金融时序的VAR-MGARCH-BEKK模型,进而检验波动溢出效应。有以下问题请大虾指教:Ucsd_garch工具箱里有三个 mvgarch-bekk 分别是 diagonal_bekk_mvgarch , full_bekk_mvgarch 和scalar_bekk_mvgarch ,该用哪个?估计出的参数该怎么看?相应的T检验怎么做?
进一步做 波动溢出效应检验,应该使用工具箱里的哪个m文件或函数,例如LR 统计量 。
楼主: 太阳熊
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[实际应用] 如何用Ucsd_garch工具箱做二元VAR-MGARCH-BEKK模型 |
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