楼主: lecoliu
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求助,nlmixed出现问题:The final Hessian matrix is not positive definite [推广有奖]

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用nlmixed做了一个随机效应模型,运行完以后,sas给了下述警告:

The final Hessian matrix is not positive definite, and therefore the estimated covariance matrix is not full rank and
         may be unreliable.  The variance of some parameter estimates is zero or some parameters are linearly related to other parameters.

程序如下:

proc nlmixed data=mylib.quan8;
parms b0=0 b1age2=-0.2238 b2age3=-0.6074  b3age4=-0.8399
b4ind2=0.071 b5ind3=0.0915 b6ind4=0.0801 b7ind5=0.1386 b8ind6=0.1808
b9hh2=0.074 b10hh3=0.1408 b11hh4=0.1435  b12hh5=0.2304
b13edu1=0.0836 b14edu2=0.2339 b15edu3=0.2316 b16edu4=0.2262
b17gen=-0.123 b18insur=0.0679 b19res=0.1839 b20=0 b21=0 b22=0 b23=0
sd=1 i1=1 i2=1;
bounds i1>0,i2>0;
eta=b0+b1age2*age2+b2age3*age3+b3age4*age4
+b4ind2*indinc2+b5ind3*indinc3+b6ind4*indinc4+b7ind5*indinc5+b8ind6*indinc6
+b9hh2*hhinc2+b10hh3*hhinc3+b11hh4*hhinc4+b12hh5*hhinc5
+b13edu1*edu1+b14edu2*edu2+b15edu3*edu3+b16edu4*edu4+b17gen*female
+b18insur*insurance+b19res*resource+b20*time1+b21*time2+b22*time3+b23*time4+u;

if (u48a=1) then p=probnorm(-eta);else if (u48a=2) then
p=probnorm(i1-eta)-probnorm(-eta);
else if (u48a=3) then
p=probnorm(i1+i2-eta)-probnorm(i1-eta);
else p=1-probnorm(i1+i2-eta);
if (p>le-8) then ll=log(p);
else ll=-le100;
model u48a~general(ll);
random u ~ normal(0,sd*sd) subject=sample;

请问一般是什么问题才会出现上述情况?应该怎样解决?谢谢!

[此贴子已经被作者于2009-2-22 20:44:23编辑过]

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关键词:definite positive nlmixed Hessian matrix The matrix definite final Hessian

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rdzr 发表于5楼  查看完整内容

LZ,从 SAS 程序给出的警告信息看,是说 最后的 Hessian 矩阵非正定,因此所估计的 协方差矩阵 非满秩 阵,可能不太可靠 。一些参数估计值的方差为 0,而另有一些参数线性相关。所以,LZ 不妨从 Hessian 矩阵非正定入手,解决所出现的问题!The final Hessian matrix is not positive definite, and therefore the estimated covariance matrix is not full rank and           & ...

爱萌 发表于2楼  查看完整内容

你的模型选择出了问题,一般这种问题不是程序的问题,是你的数据首先,应该去处相关性后在做把

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沙发
爱萌 发表于 2009-2-22 23:33:00 |只看作者 |坛友微信交流群

你的模型选择出了问题,一般这种问题不是程序的问题,是你的数据

首先,应该去处相关性后在做把

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lecoliu 发表于 2009-2-23 10:05:00 |只看作者 |坛友微信交流群
以下是引用爱萌在2009-2-22 23:33:00的发言:

你的模型选择出了问题,一般这种问题不是程序的问题,是你的数据

首先,应该去处相关性后在做把

谢谢楼上的回复。不过还是不太明白(刚刚开始接触,水平有限)。楼上的意思应该是说由于自变量间高度相关

才出现了这种问题吗?

我的自变量都是二元虚拟变量,该怎么去除相关性啊?

最好能把程序推荐一下,呵呵。

再次感谢!

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板凳
lecoliu 发表于 2009-2-23 16:24:00 |只看作者 |坛友微信交流群

再问一下,我把自变量删除只剩下一个,还出现这种问题,是不是可以排除相关性的原因了?

还请高手解答,感激涕零!

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报纸
rdzr 发表于 2009-2-28 17:27:00 |只看作者 |坛友微信交流群

LZ,从 SAS 程序给出的警告信息看,是说 最后的 Hessian 矩阵非正定,因此所估计的 协方差矩阵 非满秩 阵,可能不太可靠 。一些参数估计值的方差为 0,而另有一些参数线性相关。

所以,LZ 不妨从 Hessian 矩阵非正定入手,解决所出现的问题

The final Hessian matrix is not positive definite, and therefore the estimated covariance matrix is not full rank and         

   may be unreliable.  The variance of some parameter estimates is zero or some parameters are linearly related to other parameters

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地板
lecoliu 发表于 2009-3-4 08:23:00 |只看作者 |坛友微信交流群

谢谢指教。我把自变量调整了一下,减了几个变量,不再出现问题了。虽然从理论上没有弄明白,但是先把活干完吧。

再次表示感谢。

[此贴子已经被作者于2009-3-4 8:24:10编辑过]

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inearnest55 发表于 2013-12-20 19:15:27 |只看作者 |坛友微信交流群
你好!如果sas中nlmixed中出现警告说海森矩阵不正定,然后估计出来的参数要么是刚开始随便取的初始值,要么是取值范围的边界值,这估计出来的参数肯定都不可靠,我的原始数据是真实交易的买卖笔数两个变量,又没法去除相关性,请问这种情况下如何处理,才能让估计的参数正确?非常期待并感谢您的帮助!

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woshiyaaa 发表于 2014-10-26 21:21:51 |只看作者 |坛友微信交流群
Hessian 矩阵是指计算过程中哪一步出现的哪一个矩阵啊?

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