楼主: Captain-CUI
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[时间序列问题] 广义脉冲响应函数的实现 [推广有奖]

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Captain-CUI 学生认证  发表于 2017-6-28 08:57:11 |AI写论文

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通常使用cholesky分解完成正交脉冲响应函数,但是这种方式依赖模型中变量的次序,脉冲结果因而不稳健。高铁梅老师的书上介绍了koop等(1996)提出的广义脉冲响应函数,可以克服上述缺陷,请问Stata里有没有相关的命令啊?谢谢!

Koop G, Pesaran M H, Potter S M. Impulse response analysis in nonlinear multivariate models[J]. Journal of econometrics, 1996, 74(1): 119-147.

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关键词:广义脉冲响应函数 脉冲响应函数 脉冲响应 广义脉冲 响应函数

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MouJack007 发表于 2017-6-28 09:07:55
谢谢楼主分享!

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MouJack007 发表于 2017-6-28 11:30:07

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Captain-CUI 学生认证  发表于 2017-6-28 11:57:41
1044357500 发表于 2017-6-28 09:13
是有的,外部命令
具体什么外部命令啊?

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Captain-CUI 学生认证  发表于 2017-6-28 12:03:27
有必要求助一下

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Yylztw298 学生认证  发表于 2017-6-28 14:47:10

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