如何选择LStar？还是Estar??急！感谢万分

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我已经做出了最大延迟参数d和最大滞后阶数d，确定了序列为“非线性的”，然后下一步就是“判断star模型是属于哪种模型”，
参考资料上面写是用 LM检验，那么我应该怎么做检验？？具体步骤？？我是用Eviews来做的，望赐教！

[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\423053709\QQ\WinTemp\RichOle\7]2JYBN7K}}G7HFPC@4_W62.jpg[/img]

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关键词：ESTAR LSTAR STAR TAR Est 参考资料 具体步骤 下一步 如何 star

曾有位硕士生写信问过我如何使用EViews去估，以下是我回覆的一些话，您参考看看。

如何选择LSTAR或ESTAR，主要透过辅助回归式，进而判断是否高阶次项系数在哪里为显著异于零而得。
有关理论推导，请参考相关paper，一般是使用泰勒展开。【这里您应当可以看到LSTAR在辅助回归式里的四阶与二阶项似乎应当显著异于零】

至于在EViews的运作，
一旦四阶异于零，就是LSTAR，
若不异于零，则接着看三阶是否异于零，若是，则为ESTAR，
若三阶依然不异于零，则接着看二阶是否异于零，若是，则为LSTAR。

因为我的实证样本，可能都已经不见了，所以我很难弄图给您看，
但基本道理，如我上面说的，
而利用F检定来判定系数是否为零，应当可被视为Wald系数检定。
简言之，在辅助回归式里，进行高阶项的系数是否显著异于零【即进行高阶项的Wald检定即可】
【在执行完回归后，菜单栏里的View/Coefficient Tests/Wald-Coefficient Restirictions】
【您自己数一数您高阶项的系数是第几个，譬如第五个，则输入 C(5)=0，这时会出现F检定统计值了！】

如果您个人不坚持使用EView的话，
似乎R与S-plus很方便，请参见
https://bbs.pinggu.org/thread-923194-1-1.html

另外关于ESTAR与LSTAR的操作，目前有人在Stata专版问，【我的意思是Stata也能做】
您可以参见
https://bbs.pinggu.org/thread-1357276-1-1.html

目前这个系列的文献已发展到panel STR或panel STAR罗！！！！！！！【但大都要自行编程】

h3327156 发表于 2012-2-23 14:47
曾有位硕士生写信问过我如何使用EViews去估，以下是我回覆的一些话，您参考看看。

如何选择LSTAR或ESTAR ...

谢谢 您，太感谢了

h3327156 发表于 2012-2-23 14:47
曾有位硕士生写信问过我如何使用EViews去估，以下是我回覆的一些话，您参考看看。

如何选择LSTAR或ESTAR ...

高手！那最后估计的时候对逻辑函数的两个未知系数γ和c的初始值怎么确认呢?

good

您好我在人大看到您去年在做star模型

請問您是如何用eviews做出d和確定模型為非線性呢

继续关注

h3327156 发表于 2012-2-23 14:47
曾有位硕士生写信问过我如何使用EViews去估，以下是我回覆的一些话，您参考看看。

如何选择LSTAR或ESTAR ...

非常感谢您

h3327156 发表于 2012-2-23 14:47
曾有位硕士生写信问过我如何使用EViews去估，以下是我回覆的一些话，您参考看看。

如何选择LSTAR或ESTAR ...

还有一个问题请教您，就是初始值设置问题

有一个问题请教您，转换方程怎么确定v和c呀